PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WOGSX с ROGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WOGSX с ROGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и Red Oak Technology Select Fund (ROGSX).

WOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. ROGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности WOGSX и ROGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и Red Oak Technology Select Fund (ROGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WOGSX и ROGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WOGSX
White Oak Select Growth Fund		-5.11%24.07%18.22%26.48%-25.72%28.31%18.91%23.74%-0.55%19.75%
ROGSX
Red Oak Technology Select Fund		-7.72%23.37%24.87%47.75%-31.18%25.16%26.37%34.36%1.63%31.10%

Доходность по периодам

С начала года, WOGSX показывает доходность -5.11%, что значительно выше, чем у ROGSX с доходностью -7.72%. За последние 10 лет акции WOGSX уступали акциям ROGSX по среднегодовой доходности: 13.06% против 17.26% соответственно.

WOGSX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-5.11%
6 месяцев
0.79%
1 год
18.24%
3 года*
19.78%
5 лет*
8.99%
10 лет*
13.06%

ROGSX

1 день
3.66%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-7.72%
6 месяцев
-6.39%
1 год
24.77%
3 года*
22.19%
5 лет*
10.83%
10 лет*
17.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

White Oak Select Growth Fund

Red Oak Technology Select Fund

Часто сравнивают с WOGSX:
WOGSX с SCHGWOGSX с JNRFXWOGSX с SCHBWOGSX с VGHAXWOGSX с SWLGXWOGSX с FSELXWOGSX с FCNTX
Часто сравнивают с ROGSX:
ROGSX с VOOROGSX с FSPTXROGSX с QQQROGSX с XLKROGSX с FTECROGSX с VGTROGSX с PRGTX

Сравнение комиссий WOGSX и ROGSX

WOGSX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии ROGSX в 0.92%.

ROGSX
Red Oak Technology Select Fund
WOGSX
White Oak Select Growth Fund

Доходность на риск

WOGSX vs. ROGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOGSX
Ранг доходности на риск WOGSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOGSX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOGSX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOGSX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOGSX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOGSX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ROGSX
Ранг доходности на риск ROGSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROGSX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROGSX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROGSX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROGSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROGSX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOGSX c ROGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и Red Oak Technology Select Fund (ROGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WOGSXROGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.06

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.60

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.78

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

5.95

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WOGSX vs. ROGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOGSX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROGSX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOGSX и ROGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WOGSXROGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.06

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.48

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.77

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.26

+0.15

Корреляция

Корреляция между WOGSX и ROGSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOGSX и ROGSX

Дивидендная доходность WOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что больше доходности ROGSX в 7.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WOGSX
White Oak Select Growth Fund		8.58%8.14%12.24%5.00%0.49%5.18%2.57%1.81%1.40%0.66%1.02%0.64%
ROGSX
Red Oak Technology Select Fund		7.08%6.53%4.38%4.24%5.12%10.80%4.52%2.67%5.26%6.93%1.49%4.45%

Просадки

Сравнение просадок WOGSX и ROGSX

Максимальная просадка WOGSX за все время составила -79.10%, что меньше максимальной просадки ROGSX в -92.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOGSX и ROGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

WOGSXROGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.10%

-92.96%

+13.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-14.51%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.56%

-36.03%

+4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-36.03%

+4.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.80%

-11.38%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.53%

-51.93%

+23.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

4.34%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности WOGSX и ROGSX

Текущая волатильность для White Oak Select Growth Fund (WOGSX) составляет 5.46%, в то время как у Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что WOGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WOGSXROGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

6.83%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

14.61%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

24.51%

-5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

22.86%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

22.38%

-2.50%