Сравнение WOGSX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
WOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности WOGSX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WOGSX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOGSX White Oak Select Growth Fund | -5.11% | 24.07% | 18.22% | 26.48% | -25.72% | 28.31% | 18.91% | 23.74% | -0.55% | 19.75% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, WOGSX показывает доходность -5.11%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции WOGSX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 13.06% против 16.95% соответственно.
WOGSX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -5.11%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 18.24%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 13.06%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WOGSX и SCHG
WOGSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
WOGSX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
WOGSX
SCHG
Сравнение WOGSX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WOGSX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.76 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.24 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.09 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 3.71 | +2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WOGSX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.76 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.57 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.79 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.79 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между WOGSX и SCHG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOGSX и SCHG
Дивидендная доходность WOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOGSX White Oak Select Growth Fund | 8.58% | 8.14% | 12.24% | 5.00% | 0.49% | 5.18% | 2.57% | 1.81% | 1.40% | 0.66% | 1.02% | 0.64% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок WOGSX и SCHG
Максимальная просадка WOGSX за все время составила -79.10%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOGSX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| WOGSX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.10% | -34.59% | -44.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -16.41% | +5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.56% | -34.59% | +3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | -34.59% | +3.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.80% | -12.51% | +3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.53% | -5.22% | -23.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 4.84% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности WOGSX и SCHG
Текущая волатильность для White Oak Select Growth Fund (WOGSX) составляет 5.46%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что WOGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WOGSX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 6.77% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 12.54% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.55% | 22.45% | -3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.95% | 22.31% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 21.51% | -1.63% |