PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WOBDX с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WOBDX с VB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WOBDX (JPMorgan Core Bond Fund) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both funds - WOBDX is a Intermediate Core Bond fund managed by JPMorgan, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Over the past 10 years, WOBDX returned 1.88%/yr vs 11.61%/yr for VB. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. WOBDX charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности WOBDX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WOBDX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 15.33%. За последние 10 лет акции WOBDX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 1.88% против 11.61% соответственно.

WOBDX

1 день
0.59%
1 месяц
1.13%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.89%
1 год
4.92%
3 года*
4.28%
5 лет*
0.41%
10 лет*
1.88%

VB

1 день
0.70%
1 месяц
5.17%
С начала года
15.33%
6 месяцев
13.69%
1 год
30.83%
3 года*
16.14%
5 лет*
6.98%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WOBDX и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		0.55%7.38%1.97%5.79%-12.35%-1.11%8.13%8.34%0.20%3.81%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		15.33%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%

Correlation

The correlation between WOBDX and VB is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

-0.15

The correlation between WOBDX and VB shifts across timeframes, from -0.15 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Core Bond Fund

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с WOBDX:
WOBDX с HLIPXWOBDX с DBLTXWOBDX с UCONWOBDX с BSCSWOBDX с PRCIXWOBDX с AGGWOBDX с LALDX
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

WOBDX vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOBDX
Ранг доходности на риск WOBDX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOBDX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOBDX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOBDX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOBDX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOBDX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOBDX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WOBDXVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.73

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.47

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

3.21

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.73

11.80

-7.07

WOBDX vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOBDX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOBDX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WOBDX и VB

Максимальная просадка WOBDX за все время составила -16.65%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOBDX и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WOBDXVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.65%

-59.56%

+42.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-8.98%

+5.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.96%

-25.36%

+19.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.65%

-28.15%

+11.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.65%

-42.05%

+25.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

0.00%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-8.43%

+6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

2.44%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности WOBDX и VB

Текущая волатильность для JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) составляет 1.27%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что WOBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WOBDXVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

5.41%

-4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.82%

12.24%

-9.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84%

16.68%

-12.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.70%

20.80%

-15.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.71%

21.44%

-16.73%

Сравнение комиссий WOBDX и VB

WOBDX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOBDX и VB

Дивидендная доходность WOBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности VB в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.18%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		4.06%3.97%3.95%3.51%2.68%2.82%4.00%3.23%2.91%2.88%2.84%2.54%

Часто задаваемые вопросы

WOBDX and VB have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VB has higher volatility (5.41%) compared to WOBDX (1.27%). In terms of maximum drawdown, WOBDX dropped -16.65% vs VB's -59.56%.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WOBDX и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор