Сравнение WOBDX с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
WOBDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 1991 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности WOBDX и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WOBDX и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOBDX JPMorgan Core Bond Fund | 0.12% | 7.38% | 1.97% | 5.79% | -12.35% | -1.11% | 8.13% | 8.34% | 0.20% | 1.42% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 2.23% | 1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, WOBDX показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.71%.
WOBDX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 1.99%
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WOBDX и JPST
WOBDX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Доходность на риск
WOBDX vs. JPST — Ранг доходности на риск
WOBDX
JPST
Сравнение WOBDX c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WOBDX | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 7.23 | -6.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 13.86 | -12.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 3.40 | -2.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 14.88 | -13.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 94.20 | -89.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WOBDX | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 7.23 | -6.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 6.16 | -6.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 3.16 | -1.98 |
Корреляция
Корреляция между WOBDX и JPST составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOBDX и JPST
Дивидендная доходность WOBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOBDX JPMorgan Core Bond Fund | 4.04% | 3.97% | 3.95% | 3.51% | 2.68% | 2.82% | 4.00% | 3.23% | 2.91% | 2.88% | 2.84% | 2.54% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WOBDX и JPST
Максимальная просадка WOBDX за все время составила -16.65%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOBDX и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| WOBDX | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.65% | -3.28% | -13.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -0.30% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.65% | -0.79% | -15.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | 0.00% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -0.08% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.05% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности WOBDX и JPST
JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что WOBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WOBDX | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 0.22% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 0.35% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 0.61% | +3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.67% | 0.57% | +5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.69% | 0.94% | +3.75% |