PortfoliosLab logo
Сравнение JPST с VGSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPST и VGSH составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности JPST и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.38%
14.41%
JPST
VGSH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPST:

9.40

VGSH:

3.76

Коэф-т Сортино

JPST:

18.99

VGSH:

6.46

Коэф-т Омега

JPST:

4.59

VGSH:

1.86

Коэф-т Кальмара

JPST:

18.60

VGSH:

6.36

Коэф-т Мартина

JPST:

134.54

VGSH:

18.59

Индекс Язвы

JPST:

0.04%

VGSH:

0.33%

Дневная вол-ть

JPST:

0.59%

VGSH:

1.65%

Макс. просадка

JPST:

-3.28%

VGSH:

-5.70%

Текущая просадка

JPST:

0.00%

VGSH:

-0.03%

Доходность по периодам

С начала года, JPST показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 1.99%.


JPST

С начала года

1.51%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

2.34%

1 год

5.48%

5 лет

3.11%

10 лет

N/A

VGSH

С начала года

1.99%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

2.49%

1 год

6.14%

5 лет

1.17%

10 лет

1.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPST и VGSH

JPST берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии JPST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPST: 0.18%
График комиссии VGSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGSH: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPST и VGSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JPST
Ранг риск-скорректированной доходности JPST, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

VGSH
Ранг риск-скорректированной доходности VGSH, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSH, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPST c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JPST, с текущим значением в 9.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JPST: 9.40
VGSH: 3.76
Коэффициент Сортино JPST, с текущим значением в 18.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JPST: 18.99
VGSH: 6.46
Коэффициент Омега JPST, с текущим значением в 4.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JPST: 4.59
VGSH: 1.86
Коэффициент Кальмара JPST, с текущим значением в 18.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JPST: 18.60
VGSH: 6.36
Коэффициент Мартина JPST, с текущим значением в 134.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JPST: 134.54
VGSH: 18.59

Показатель коэффициента Шарпа JPST на текущий момент составляет 9.40, что выше коэффициента Шарпа VGSH равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPST и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.40
3.76
JPST
VGSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPST и VGSH

Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности VGSH в 4.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
4.97%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%0.00%0.00%0.00%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
4.16%4.19%3.32%1.15%0.66%1.75%2.28%1.79%1.10%0.84%0.71%0.46%

Просадки

Сравнение просадок JPST и VGSH

Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-0.03%
JPST
VGSH

Волатильность

Сравнение волатильности JPST и VGSH

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) составляет 0.29%, в то время как у Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) волатильность равна 0.63%. Это указывает на то, что JPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29%
0.63%
JPST
VGSH