Сравнение JPST с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
JPST и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности JPST и VGSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPST и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 2.23% | 1.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.25% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.60% | 3.04% | 3.52% | 1.55% | -0.11% |
Доходность по периодам
С начала года, JPST показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.25%.
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
VGSH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPST и VGSH
JPST берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JPST vs. VGSH — Ранг доходности на риск
JPST
VGSH
Сравнение JPST c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPST | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.23 | 2.57 | +4.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 13.86 | 4.13 | +9.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.40 | 1.55 | +1.85 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.88 | 4.21 | +10.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 94.20 | 15.93 | +78.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPST | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.23 | 2.57 | +4.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.16 | 0.92 | +5.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.16 | 1.01 | +2.15 |
Корреляция
Корреляция между JPST и VGSH составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPST и VGSH
Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности VGSH в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.93% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок JPST и VGSH
Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и VGSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPST | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -5.70% | +2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -0.88% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.79% | -5.70% | +4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.52% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.60% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.23% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPST и VGSH
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) составляет 0.22%, в то время как у Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что JPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPST | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 0.52% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 0.84% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61% | 1.44% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.57% | 1.96% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.94% | 1.57% | -0.63% |