PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPST с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPST с VGSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) and VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - JPST is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while VGSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. JPST is actively managed, while VGSH is passively managed. Over the past 5 years, JPST returned 3.61%/yr vs 1.81%/yr for VGSH. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. JPST charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for VGSH.

Доходность

Сравнение доходности JPST и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPST показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.48%.

JPST

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.31%
3 года*
5.16%
5 лет*
3.61%
10 лет*
—

VGSH

1 день
-0.03%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.43%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPST и VGSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		1.40%4.99%5.58%5.13%1.14%0.11%2.18%3.34%2.23%1.00%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.48%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.55%-0.11%

Correlation

The correlation between JPST and VGSH is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2017 г.

0.43

Over the past year, JPST and VGSH have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с JPST:
JPST с ICSHJPST с JPIEJPST с NEARJPST с SGOVJPST с VCSHJPST с JMSTJPST с JPLD
Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SHYVGSH с SGOVVGSH с BNDVGSH с VTIPVGSH с VCSH

Доходность на риск

JPST vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPST
Ранг доходности на риск JPST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPST c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSTVGSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.09
2.68

+5.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
17.60
4.43

+13.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.94

1.57

+2.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

29.16

3.90

+25.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

144.13

15.52

+128.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPST vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPST на текущий момент составляет 8.09, что выше коэффициента Шарпа VGSH равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPST и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSTVGSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.09

2.68

+5.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.32

0.93

+5.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.20

1.01

+2.19

Просадки

Сравнение просадок JPST и VGSH

Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и VGSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSTVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.28%

-5.70%

+2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.15%

-0.88%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.30%

-0.97%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.79%

-5.66%

+4.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.29%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-0.60%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.22%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JPST и VGSH

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) составляет 0.15%, в то время как у Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) волатильность равна 0.35%. Это указывает на то, что JPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSTVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.35%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.36%

0.88%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54%

1.29%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

1.97%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.93%

1.57%

-0.64%

Сравнение комиссий JPST и VGSH

JPST берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPST и VGSH

Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности VGSH в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		4.26%4.43%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%0.00%0.00%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.87%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Часто задаваемые вопросы

JPST and VGSH have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGSH has higher volatility (0.35%) compared to JPST (0.15%). In terms of maximum drawdown, JPST dropped -3.28% vs VGSH's -5.70%.

On 5-year performance, JPST leads with 3.61% vs 1.81% for VGSH. On fees, VGSH is cheaper at 0.03% per year. On volatility, JPST has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JPST has performed better with a 3.61% return vs 1.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGSH is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for JPST.

JPST has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 3.87% for VGSH.

JPST is categorized as Ultrashort Bond, while VGSH is Government Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for JPST and 0.03% for VGSH.

JPST currently has the higher Sharpe Ratio (8.09 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPST и VGSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор