Сравнение JPST с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
JPST и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPST или VGSH.
Доходность
Сравнение доходности JPST и VGSH
Доходность по периодам
С начала года, JPST показывает доходность 4.98%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 3.37%.
JPST
4.98%
0.23%
2.85%
6.00%
2.75%
N/A
VGSH
3.37%
-0.32%
2.85%
4.96%
1.26%
1.27%
Основные характеристики
| JPST | VGSH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 11.47 | 2.75 |
| Коэф-т Сортино | 28.45 | 4.42 |
| Коэф-т Омега | 6.36 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 61.09 | 2.47 |
| Коэф-т Мартина | 353.43 | 14.25 |
| Индекс Язвы | 0.02% | 0.36% |
| Дневная вол-ть | 0.53% | 1.88% |
| Макс. просадка | -3.28% | -5.70% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPST и VGSH
JPST берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между JPST и VGSH составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPST c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPST и VGSH
Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности VGSH в 4.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.26% | 4.80% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.68% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.15% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок JPST и VGSH
Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPST и VGSH
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) составляет 0.16%, в то время как у Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) волатильность равна 0.43%. Это указывает на то, что JPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.