Сравнение JPST с JMST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST).
JPST и JMST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г.. JMST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPST или JMST.
Доходность
Сравнение доходности JPST и JMST
Доходность по периодам
С начала года, JPST показывает доходность 4.98%, что значительно выше, чем у JMST с доходностью 3.01%.
JPST
4.98%
0.23%
2.85%
6.00%
2.75%
N/A
JMST
3.01%
0.28%
1.92%
3.92%
1.84%
N/A
Основные характеристики
| JPST | JMST | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 11.47 | 5.22 |
| Коэф-т Сортино | 28.45 | 9.47 |
| Коэф-т Омега | 6.36 | 2.32 |
| Коэф-т Кальмара | 61.09 | 23.91 |
| Коэф-т Мартина | 353.43 | 104.88 |
| Индекс Язвы | 0.02% | 0.04% |
| Дневная вол-ть | 0.53% | 0.77% |
| Макс. просадка | -3.28% | -2.41% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPST и JMST
И JPST, и JMST имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между JPST и JMST составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPST c JMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPST и JMST
Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности JMST в 3.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.26% | 4.80% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.68% | 2.07% | 0.96% |
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 3.35% | 3.09% | 1.11% | 0.27% | 0.87% | 1.63% | 0.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPST и JMST
Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что больше максимальной просадки JMST в -2.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и JMST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPST и JMST
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) составляет 0.16%, в то время как у JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) волатильность равна 0.30%. Это указывает на то, что JPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.