PortfoliosLab logo
Сравнение JPST с JMST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPST и JMST составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности JPST и JMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.05%
13.61%
JPST
JMST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPST:

9.43

JMST:

3.86

Коэф-т Сортино

JPST:

19.13

JMST:

5.84

Коэф-т Омега

JPST:

4.62

JMST:

2.04

Коэф-т Кальмара

JPST:

18.74

JMST:

4.86

Коэф-т Мартина

JPST:

135.54

JMST:

26.43

Индекс Язвы

JPST:

0.04%

JMST:

0.13%

Дневная вол-ть

JPST:

0.59%

JMST:

0.89%

Макс. просадка

JPST:

-3.28%

JMST:

-2.41%

Текущая просадка

JPST:

0.00%

JMST:

-0.26%

Доходность по периодам

С начала года, JPST показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у JMST с доходностью 0.83%.


JPST

С начала года

1.59%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.40%

1 год

5.50%

5 лет

3.11%

10 лет

N/A

JMST

С начала года

0.83%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

1.41%

1 год

3.46%

5 лет

1.89%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPST и JMST

И JPST, и JMST имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии JPST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPST: 0.18%
График комиссии JMST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JMST: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPST и JMST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JPST
Ранг риск-скорректированной доходности JPST, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

JMST
Ранг риск-скорректированной доходности JMST, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMST, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMST, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMST, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPST c JMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JPST, с текущим значением в 9.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JPST: 9.43
JMST: 3.86
Коэффициент Сортино JPST, с текущим значением в 19.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JPST: 19.13
JMST: 5.84
Коэффициент Омега JPST, с текущим значением в 4.62, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JPST: 4.62
JMST: 2.04
Коэффициент Кальмара JPST, с текущим значением в 18.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JPST: 18.74
JMST: 4.86
Коэффициент Мартина JPST, с текущим значением в 135.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JPST: 135.54
JMST: 26.43

Показатель коэффициента Шарпа JPST на текущий момент составляет 9.43, что выше коэффициента Шарпа JMST равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPST и JMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.006.008.0010.0012.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.43
3.86
JPST
JMST

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPST и JMST

Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности JMST в 3.22%


TTM20242023202220212020201920182017
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
4.97%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
3.22%3.32%3.09%1.10%0.27%0.87%1.63%0.34%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPST и JMST

Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что больше максимальной просадки JMST в -2.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и JMST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-0.26%
JPST
JMST

Волатильность

Сравнение волатильности JPST и JMST

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) составляет 0.30%, в то время как у JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) волатильность равна 0.60%. Это указывает на то, что JPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30%
0.60%
JPST
JMST