Сравнение JPST с JMST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST).
JPST и JMST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г.. JMST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JPST и JMST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPST и JMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 0.41% |
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 0.56% | 3.35% | 3.31% | 3.56% | 0.07% | 0.31% | 2.00% | 2.09% | 0.70% |
Доходность по периодам
С начала года, JPST показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у JMST с доходностью 0.56%.
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
JMST
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPST и JMST
И JPST, и JMST имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JPST vs. JMST — Ранг доходности на риск
JPST
JMST
Сравнение JPST c JMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPST | JMST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.23 | 3.76 | +3.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 13.86 | 5.09 | +8.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.40 | 2.13 | +1.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.88 | 4.44 | +10.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 94.20 | 23.53 | +70.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPST | JMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.23 | 3.76 | +3.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.16 | 2.69 | +3.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.16 | 1.87 | +1.29 |
Корреляция
Корреляция между JPST и JMST составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPST и JMST
Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности JMST в 2.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 2.72% | 2.84% | 3.32% | 3.09% | 1.10% | 0.27% | 0.87% | 1.63% | 0.28% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPST и JMST
Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что больше максимальной просадки JMST в -2.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и JMST.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPST | JMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -2.41% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -0.53% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.79% | -1.15% | +0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.13% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.13% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPST и JMST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) имеет более высокую волатильность в 0.22% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что JPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPST | JMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 0.19% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 0.47% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61% | 0.81% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.57% | 0.82% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.94% | 1.15% | -0.21% |