Сравнение JPST с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
JPST и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPST или VCSH.
Доходность
Сравнение доходности JPST и VCSH
Доходность по периодам
С начала года, JPST показывает доходность 4.98%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 4.38%.
JPST
4.98%
0.23%
2.85%
6.00%
2.75%
N/A
VCSH
4.38%
-0.60%
3.49%
7.22%
1.90%
2.29%
Основные характеристики
| JPST | VCSH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 11.47 | 3.03 |
| Коэф-т Сортино | 28.45 | 4.83 |
| Коэф-т Омега | 6.36 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 61.09 | 2.17 |
| Коэф-т Мартина | 353.43 | 17.18 |
| Индекс Язвы | 0.02% | 0.44% |
| Дневная вол-ть | 0.53% | 2.48% |
| Макс. просадка | -3.28% | -12.86% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.07% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPST и VCSH
JPST берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между JPST и VCSH составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPST c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPST и VCSH
Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности VCSH в 3.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.26% | 4.80% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.68% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 3.82% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.25% | 2.10% | 2.08% | 2.01% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок JPST и VCSH
Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и VCSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPST и VCSH
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) составляет 0.16%, в то время как у Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) волатильность равна 0.66%. Это указывает на то, что JPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.