PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JPST с VCSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPST с VCSH

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).

JPST и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPST или VCSH.

Корреляция

Корреляция между JPST и VCSH составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JPST и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPST:

8.71

VCSH:

2.75

Коэф-т Сортино

JPST:

17.06

VCSH:

4.03

Коэф-т Омега

JPST:

3.98

VCSH:

1.56

Коэф-т Кальмара

JPST:

17.86

VCSH:

5.01

Коэф-т Мартина

JPST:

127.42

VCSH:

14.00

Индекс Язвы

JPST:

0.04%

VCSH:

0.46%

Дневная вол-ть

JPST:

0.61%

VCSH:

2.42%

Макс. просадка

JPST:

-3.28%

VCSH:

-12.86%

Текущая просадка

JPST:

-0.04%

VCSH:

-0.37%

Доходность по периодам

С начала года, JPST показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 2.20%.

JPST

С начала года

1.67%

1 месяц

0.50%

6 месяцев

2.37%

1 год

5.28%

5 лет

3.05%

10 лет

N/A

VCSH

С начала года

2.20%

1 месяц

1.22%

6 месяцев

2.77%

1 год

6.61%

5 лет

2.15%

10 лет

2.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JPST и VCSH

JPST берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPST и VCSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JPST
Ранг риск-скорректированной доходности JPST, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг риск-скорректированной доходности VCSH, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPST c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JPST на текущий момент составляет 8.71, что выше коэффициента Шарпа VCSH равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPST и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPST и VCSH

Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности VCSH в 4.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		4.91%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%0.00%0.00%0.00%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.12%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%2.01%

Просадки

Сравнение просадок JPST и VCSH

Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и VCSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JPST и VCSH

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) составляет 0.24%, в то время как у Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) волатильность равна 0.79%. Это указывает на то, что JPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...