Сравнение JPST с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
JPST и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPST или VCSH.
Основные характеристики
| JPST | VCSH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.07% | 0.86% |
| Дох-ть за 1 год | 5.67% | 5.17% |
| Дох-ть за 3 года | 2.75% | 0.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.48% | 1.83% |
| Коэф-т Шарпа | 10.55 | 1.70 |
| Дневная вол-ть | 0.53% | 2.90% |
| Макс. просадка | -3.28% | -12.86% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.10% |
Корреляция
Корреляция между JPST и VCSH составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JPST и VCSH
С начала года, JPST показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 0.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPST и VCSH
JPST берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPST c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPST и VCSH
Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности VCSH в 3.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 3.43% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% | 2.01% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок JPST и VCSH
Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и VCSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPST и VCSH
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) составляет 0.11%, в то время как у Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) волатильность равна 0.62%. Это указывает на то, что JPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.