PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JPST с GSY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPST с GSY

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY).

JPST и GSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г.. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPST или GSY.

Корреляция

Корреляция между JPST и GSY составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности JPST и GSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
21.00%21.50%22.00%22.50%23.00%23.50%24.00%24.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.48%
24.10%
JPST
GSY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPST:

9.43

GSY:

11.18

Коэф-т Сортино

JPST:

19.13

GSY:

27.29

Коэф-т Омега

JPST:

4.62

GSY:

6.10

Коэф-т Кальмара

JPST:

18.74

GSY:

32.43

Коэф-т Мартина

JPST:

135.54

GSY:

212.00

Индекс Язвы

JPST:

0.04%

GSY:

0.03%

Дневная вол-ть

JPST:

0.59%

GSY:

0.52%

Макс. просадка

JPST:

-3.28%

GSY:

-12.14%

Текущая просадка

JPST:

0.00%

GSY:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, JPST показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у GSY с доходностью 1.49%.

JPST

С начала года

1.59%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

2.40%

1 год

5.52%

5 лет

3.12%

10 лет

N/A

GSY

С начала года

1.49%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.42%

1 год

5.80%

5 лет

3.08%

10 лет

2.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JPST и GSY

JPST берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GSY в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
График комиссии GSY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSY: 0.22%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
График комиссии JPST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPST: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPST и GSY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JPST
Ранг риск-скорректированной доходности JPST, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
GSY
Ранг риск-скорректированной доходности GSY, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPST c GSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JPST, с текущим значением в 9.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JPST: 9.43
GSY: 11.18
Коэффициент Сортино JPST, с текущим значением в 19.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JPST: 19.13
GSY: 27.29
Коэффициент Омега JPST, с текущим значением в 4.62, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JPST: 4.62
GSY: 6.10
Коэффициент Кальмара JPST, с текущим значением в 18.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JPST: 18.74
GSY: 32.43
Коэффициент Мартина JPST, с текущим значением в 135.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JPST: 135.54
GSY: 212.00

Показатель коэффициента Шарпа JPST на текущий момент составляет 9.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSY равному 11.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPST и GSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа9.009.5010.0010.5011.0011.5012.0012.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.43
11.18
JPST
GSY

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPST и GSY

Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности GSY в 5.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		4.97%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%0.00%0.00%0.00%
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		5.11%5.31%4.95%1.70%0.58%1.45%2.71%2.30%1.80%1.30%1.17%1.29%

Просадки

Сравнение просадок JPST и GSY

Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и GSY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-0.30%-0.25%-0.20%-0.15%-0.10%-0.05%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
JPST
GSY

Волатильность

Сравнение волатильности JPST и GSY

JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) имеет более высокую волатильность в 0.30% по сравнению с Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что JPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.10%0.15%0.20%0.25%0.30%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30%
0.21%
JPST
GSY