PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JPST с GSY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPST с GSY

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY).

JPST и GSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г.. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPST или GSY.

Корреляция

Корреляция между JPST и GSY составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JPST и GSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPST:

8.71

GSY:

11.08

Коэф-т Сортино

JPST:

17.06

GSY:

26.93

Коэф-т Омега

JPST:

3.98

GSY:

6.09

Коэф-т Кальмара

JPST:

17.86

GSY:

31.48

Коэф-т Мартина

JPST:

127.42

GSY:

206.45

Индекс Язвы

JPST:

0.04%

GSY:

0.03%

Дневная вол-ть

JPST:

0.61%

GSY:

0.51%

Макс. просадка

JPST:

-3.28%

GSY:

-12.14%

Текущая просадка

JPST:

-0.04%

GSY:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPST показывает доходность 1.67%, а GSY немного выше – 1.69%.

JPST

С начала года

1.67%

1 месяц

0.50%

6 месяцев

2.37%

1 год

5.28%

5 лет

3.05%

10 лет

N/A

GSY

С начала года

1.69%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

2.46%

1 год

5.64%

5 лет

3.03%

10 лет

2.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JPST и GSY

JPST берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GSY в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPST и GSY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JPST
Ранг риск-скорректированной доходности JPST, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
GSY
Ранг риск-скорректированной доходности GSY, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPST c GSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JPST на текущий момент составляет 8.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSY равному 11.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPST и GSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPST и GSY

Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности GSY в 5.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		4.91%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%0.00%0.00%0.00%
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		5.10%5.31%4.95%1.70%0.58%1.45%2.71%2.30%1.80%1.30%1.17%1.29%

Просадки

Сравнение просадок JPST и GSY

Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и GSY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JPST и GSY

JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) имеет более высокую волатильность в 0.24% по сравнению с Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что JPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...