Сравнение JPST с GSY
JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) and GSY (Invesco Ultra Short Duration ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, JPST returned 3.73%/yr vs 3.78%/yr for GSY. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. JPST charges 0.18%/yr vs 0.22%/yr for GSY.
Доходность
Сравнение доходности JPST и GSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPST показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у GSY с доходностью 2.30%.
JPST
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.62%
- С начала года
- 2.03%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.99%
GSY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 2.30%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 2.89%
- Всё время*
- 1.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $51.65M | $38.65M | $34.68M | |
| $329.51M | $296.86M | $321.69M |
Сравнение доходности по годам JPST и GSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 2.03% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 2.23% | 0.98% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 2.30% | 4.96% | 5.95% | 5.99% | 0.01% | 0.03% | 1.88% | 3.39% | 2.18% | 1.16% |
Correlation
The correlation between JPST and GSY is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2017 г. | 0.41 |
The correlation between JPST and GSY shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPST vs. GSY — Ранг доходности на риск
JPST
GSY
Сравнение JPST c GSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPST | GSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.48 | 5.43 | -1.96 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 26.75 | 71.03 | -44.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 126.45 | 310.12 | -183.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPST и GSY
Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и GSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPST | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -12.14% | +8.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.15% | -0.06% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.30% | -0.18% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.79% | -1.48% | +0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -2.36% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.01% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPST и GSY
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) составляет 0.13%, в то время как у Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) волатильность равна 0.14%. Это указывает на то, что JPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPST | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.13% | 0.14% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.39% | 0.33% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52% | 0.42% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 0.59% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.93% | 1.22% | -0.29% |
Сравнение комиссий JPST и GSY
JPST берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GSY в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPST и GSY
Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности GSY в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 4.25% | 4.56% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.45% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 1.21% | 1.17% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.19% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPST and GSY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSY has higher volatility (0.14%) compared to JPST (0.13%). In terms of maximum drawdown, JPST dropped -3.28% vs GSY's -12.14%.
On 5-year performance, GSY leads with 3.78% vs 3.73% for JPST. On fees, JPST is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GSY has performed better with a 3.78% return vs 3.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPST is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.22% for GSY.
GSY has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 4.19% for JPST.
They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for JPST and 0.22% for GSY.
GSY currently has the higher Sharpe Ratio (10.23 vs 7.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPST и GSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор