Сравнение JPST с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
JPST и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JPST и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPST и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | -0.03% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -6.13% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, JPST показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у JPIE с доходностью 0.51%.
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPST и JPIE
JPST берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
JPST vs. JPIE — Ранг доходности на риск
JPST
JPIE
Сравнение JPST c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPST | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.23 | 2.74 | +4.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 13.86 | 3.66 | +10.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.40 | 1.69 | +1.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.88 | 3.41 | +11.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 94.20 | 18.78 | +75.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPST | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.23 | 2.74 | +4.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.16 | 0.95 | +2.21 |
Корреляция
Корреляция между JPST и JPIE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPST и JPIE
Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPST и JPIE
Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPST | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -9.96% | +6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -1.72% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.53% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -2.17% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.31% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPST и JPIE
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) составляет 0.22%, в то время как у JPMorgan Income ETF (JPIE) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что JPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPST | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 0.87% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 1.09% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61% | 2.11% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.57% | 3.57% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.94% | 3.57% | -2.63% |