PortfoliosLab logo
Сравнение JPST с NEAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPST и NEAR составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности JPST и NEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

21.00%22.00%23.00%24.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.48%
24.83%
JPST
NEAR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPST:

9.43

NEAR:

3.42

Коэф-т Сортино

JPST:

19.13

NEAR:

5.07

Коэф-т Омега

JPST:

4.62

NEAR:

1.80

Коэф-т Кальмара

JPST:

18.74

NEAR:

5.88

Коэф-т Мартина

JPST:

135.54

NEAR:

23.69

Индекс Язвы

JPST:

0.04%

NEAR:

0.29%

Дневная вол-ть

JPST:

0.59%

NEAR:

2.00%

Макс. просадка

JPST:

-3.28%

NEAR:

-9.60%

Текущая просадка

JPST:

0.00%

NEAR:

-0.17%

Доходность по периодам

С начала года, JPST показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у NEAR с доходностью 1.96%.


JPST

С начала года

1.59%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

2.40%

1 год

5.52%

5 лет

3.12%

10 лет

N/A

NEAR

С начала года

1.96%

1 месяц

0.65%

6 месяцев

2.60%

1 год

6.89%

5 лет

3.62%

10 лет

2.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPST и NEAR

JPST берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии NEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии NEAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NEAR: 0.25%
График комиссии JPST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPST: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPST и NEAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JPST
Ранг риск-скорректированной доходности JPST, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

NEAR
Ранг риск-скорректированной доходности NEAR, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEAR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPST c NEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JPST, с текущим значением в 9.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JPST: 9.43
NEAR: 3.42
Коэффициент Сортино JPST, с текущим значением в 19.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JPST: 19.13
NEAR: 5.07
Коэффициент Омега JPST, с текущим значением в 4.62, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JPST: 4.62
NEAR: 1.80
Коэффициент Кальмара JPST, с текущим значением в 18.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JPST: 18.74
NEAR: 5.88
Коэффициент Мартина JPST, с текущим значением в 135.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JPST: 135.54
NEAR: 23.69

Показатель коэффициента Шарпа JPST на текущий момент составляет 9.43, что выше коэффициента Шарпа NEAR равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPST и NEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.43
3.42
JPST
NEAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPST и NEAR

Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности NEAR в 4.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
4.97%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%0.00%0.00%0.00%
NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
4.90%5.00%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%0.85%

Просадки

Сравнение просадок JPST и NEAR

Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки NEAR в -9.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и NEAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-0.17%
JPST
NEAR

Волатильность

Сравнение волатильности JPST и NEAR

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) составляет 0.30%, в то время как у iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что JPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30%
1.29%
JPST
NEAR