Сравнение JPST с NEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR).
JPST и NEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г.. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPST или NEAR.
Доходность
Сравнение доходности JPST и NEAR
Доходность по периодам
С начала года, JPST показывает доходность 4.98%, что значительно выше, чем у NEAR с доходностью 4.26%.
JPST
4.98%
0.23%
2.85%
6.00%
2.75%
N/A
NEAR
4.26%
-0.31%
3.26%
6.41%
2.79%
2.24%
Основные характеристики
| JPST | NEAR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 11.47 | 3.79 |
| Коэф-т Сортино | 28.45 | 5.92 |
| Коэф-т Омега | 6.36 | 1.84 |
| Коэф-т Кальмара | 61.09 | 8.55 |
| Коэф-т Мартина | 353.43 | 24.88 |
| Индекс Язвы | 0.02% | 0.26% |
| Дневная вол-ть | 0.53% | 1.72% |
| Макс. просадка | -3.28% | -9.60% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.67% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPST и NEAR
JPST берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии NEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между JPST и NEAR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPST c NEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPST и NEAR
Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности NEAR в 5.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.26% | 4.80% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.68% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEAR iShares Short Maturity Bond ETF | 5.16% | 4.58% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% | 0.85% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок JPST и NEAR
Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки NEAR в -9.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и NEAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPST и NEAR
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) составляет 0.16%, в то время как у iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) волатильность равна 0.51%. Это указывает на то, что JPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.