Сравнение WOBDX с JEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).
WOBDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 1991 г.. JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности WOBDX и JEPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WOBDX и JEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOBDX JPMorgan Core Bond Fund | 0.12% | 7.38% | 1.97% | 5.79% | -12.35% | -1.11% | 8.13% | 8.34% | 1.17% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | -0.51% | 7.82% | 12.43% | 9.68% | -3.81% | 19.36% | 6.02% | 16.44% | -9.93% |
Доходность по периодам
С начала года, WOBDX показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у JEPIX с доходностью -0.51%.
WOBDX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 1.99%
JEPIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WOBDX и JEPIX
WOBDX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JEPIX в 0.63%.
Доходность на риск
WOBDX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск
WOBDX
JEPIX
Сравнение WOBDX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WOBDX | JEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.51 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.82 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.13 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 0.82 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 3.77 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WOBDX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.51 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.70 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.48 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между WOBDX и JEPIX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOBDX и JEPIX
Дивидендная доходность WOBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности JEPIX в 7.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOBDX JPMorgan Core Bond Fund | 4.04% | 3.97% | 3.95% | 3.51% | 2.68% | 2.82% | 4.00% | 3.23% | 2.91% | 2.88% | 2.84% | 2.54% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 7.55% | 8.12% | 7.20% | 8.42% | 12.24% | 6.15% | 11.59% | 3.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WOBDX и JEPIX
Максимальная просадка WOBDX за все время составила -16.65%, что меньше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOBDX и JEPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WOBDX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.65% | -32.63% | +15.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -10.49% | +7.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.65% | -13.67% | -2.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -5.53% | +3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -3.19% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 2.27% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности WOBDX и JEPIX
Текущая волатильность для JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) составляет 1.63%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что WOBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WOBDX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 4.12% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 6.74% | -4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 13.80% | -9.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.67% | 11.41% | -5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.69% | 14.85% | -10.16% |