Сравнение WOBDX с FMBPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX).
WOBDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 1991 г.. FMBPX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности WOBDX и FMBPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WOBDX и FMBPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOBDX JPMorgan Core Bond Fund | 0.12% | 7.38% | 1.97% | 5.79% | -12.35% | -1.11% | 8.13% | 8.34% | 0.20% | 3.81% |
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | -0.06% | 9.03% | 1.04% | 4.44% | -12.21% | -1.35% | 4.77% | 6.30% | 1.13% | 2.76% |
Доходность по периодам
С начала года, WOBDX показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у FMBPX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции WOBDX превзошли акции FMBPX по среднегодовой доходности: 1.99% против 1.46% соответственно.
WOBDX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 1.99%
FMBPX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WOBDX и FMBPX
WOBDX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FMBPX в 0.02%.
Доходность на риск
WOBDX vs. FMBPX — Ранг доходности на риск
WOBDX
FMBPX
Сравнение WOBDX c FMBPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WOBDX | FMBPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.06 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.56 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.19 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 6.03 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WOBDX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.06 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.03 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.29 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.25 | +0.92 |
Корреляция
Корреляция между WOBDX и FMBPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOBDX и FMBPX
Дивидендная доходность WOBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности FMBPX в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOBDX JPMorgan Core Bond Fund | 4.04% | 3.97% | 3.95% | 3.51% | 2.68% | 2.82% | 4.00% | 3.23% | 2.91% | 2.88% | 2.84% | 2.54% |
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | 4.59% | 4.87% | 4.29% | 3.46% | 2.29% | 1.96% | 2.68% | 3.23% | 3.14% | 2.83% | 2.72% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок WOBDX и FMBPX
Максимальная просадка WOBDX за все время составила -16.65%, что меньше максимальной просадки FMBPX в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOBDX и FMBPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WOBDX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.65% | -18.34% | +1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -3.15% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.65% | -18.02% | +1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.65% | -18.34% | +1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -2.08% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -3.28% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.14% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности WOBDX и FMBPX
JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что WOBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WOBDX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 1.50% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 3.02% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 5.43% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.67% | 6.72% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.69% | 5.08% | -0.39% |