PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMBPX с LVMUY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMBPX с LVMUY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMBPX (Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio) is Intermediate Core Bond fund managed by Federated, while LVMUY (LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne) is a stock. Over the past 10 years, FMBPX returned 1.43%/yr vs 15.29%/yr for LVMUY. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FMBPX и LVMUY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) и LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMBPX показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у LVMUY с доходностью -25.39%. За последние 10 лет акции FMBPX уступали акциям LVMUY по среднегодовой доходности: 1.43% против 15.29% соответственно.

FMBPX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.85%
1 год
7.42%
3 года*
4.48%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.43%

LVMUY

1 день
3.71%
1 месяц
5.49%
С начала года
-25.39%
6 месяцев
-23.72%
1 год
4.23%
3 года*
-12.16%
5 лет*
-5.10%
10 лет*
15.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMBPX и LVMUY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMBPX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio		0.57%9.03%1.04%4.44%-12.21%-1.35%4.77%6.30%1.13%2.76%
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne		-25.39%18.11%-18.01%13.89%-10.84%34.13%36.97%62.30%1.61%59.50%

Correlation

The correlation between FMBPX and LVMUY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2009 г.

0.01

The correlation between FMBPX and LVMUY shifts across timeframes, from 0.01 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio

LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne

Часто сравнивают с FMBPX:
FMBPX с BEARXFMBPX с TRLVXFMBPX с DFXIXFMBPX с HESAYFMBPX с QDVBXFMBPX с FEDUXFMBPX с PCGTX
Часто сравнивают с LVMUY:
LVMUY с MC.PALVMUY с VOOLVMUY с ELLVMUY с RMS.PALVMUY с NKE.DELVMUY с MSFTLVMUY с PVH

Доходность на риск

FMBPX vs. LVMUY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMBPX
Ранг доходности на риск FMBPX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMBPX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMBPX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMBPX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMBPX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMBPX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
LVMUY
Ранг доходности на риск LVMUY: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVMUY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVMUY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVMUY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVMUY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVMUY: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMBPX c LVMUY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) и LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMBPXLVMUYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
0.13

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
0.44

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.05

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

0.14

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

0.28

+7.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMBPX vs. LVMUY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMBPX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа LVMUY равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMBPX и LVMUY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMBPXLVMUYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.13

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.16

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.50

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.21

+0.05

Просадки

Сравнение просадок FMBPX и LVMUY

Максимальная просадка FMBPX за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки LVMUY в -80.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMBPX и LVMUY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMBPXLVMUYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.34%

-80.82%

+62.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-31.47%

+28.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.69%

-46.56%

+38.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.02%

-46.56%

+28.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.34%

-46.56%

+28.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-40.73%

+39.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-20.59%

+17.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

15.17%

-14.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FMBPX и LVMUY

Текущая волатильность для Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) составляет 1.61%, в то время как у LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что FMBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVMUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMBPXLVMUYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

11.02%

-9.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

22.55%

-19.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.66%

32.24%

-27.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

32.49%

-25.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.12%

30.95%

-25.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMBPX и LVMUY

Дивидендная доходность FMBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности LVMUY в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMBPX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio		5.03%4.87%4.29%3.46%2.29%1.96%2.68%3.23%3.14%2.83%2.72%2.65%
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne		2.72%1.92%2.14%1.65%1.78%0.99%1.64%1.49%2.21%2.67%4.16%12.95%

Часто задаваемые вопросы

FMBPX and LVMUY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVMUY has higher volatility (11.02%) compared to FMBPX (1.61%). In terms of maximum drawdown, FMBPX dropped -18.34% vs LVMUY's -80.82%.

FMBPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMBPX и LVMUY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор