- ISIN
- US31421P4072
- Эмитент
- Federated
- Дата выпуска
- 20 дек. 2007 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FMBPX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции FMBPX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FMBPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,016.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) показал доход в 0.81% с начала года и 7.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FMBPX составила 1.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FMBPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 57.8 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении FMBPX закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 26 сент. 2022 г. с доходностью -1.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.64% | 1.41% | -1.69% | 0.28% | 0.30% | -0.12% | 0.81% | ||||||
| 2025 | 0.83% | 1.95% | 0.39% | 0.28% | -1.37% | 2.24% | -0.41% | 1.76% | 1.37% | 0.89% | 0.63% | 0.17% | 9.03% |
| 2024 | -0.23% | -1.79% | 0.99% | -3.11% | 2.02% | 0.86% | 2.72% | 1.69% | 1.40% | -2.99% | 1.37% | -1.68% | 1.04% |
| 2023 | 3.29% | -2.67% | 1.87% | 0.23% | -0.71% | -0.48% | 0.00% | -0.83% | -3.12% | -2.62% | 5.42% | 4.39% | 4.44% |
| 2022 | -1.44% | -0.86% | -2.54% | -3.22% | 1.11% | -1.87% | 2.91% | -3.33% | -5.20% | -1.62% | 3.98% | -0.49% | -12.21% |
| 2021 | -0.10% | -0.79% | -0.59% | 0.60% | -0.20% | 0.01% | 0.59% | -0.04% | -0.45% | -0.13% | -0.13% | -0.12% | -1.35% |
Метрики бенчмарка
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio has an annualized alpha of 1.22%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 02, 2009.
- This fund participated in 11.67% of S&P 500 Index downside but only 7.75% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.22%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 7.75%
- Участие в снижении
- 11.67%
Комиссия
Комиссия FMBPX составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FMBPX имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FMBPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.93 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 13.52 | -5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.42 | $0.35 | $0.30 | $0.19 | $0.19 | $0.27 | $0.32 | $0.30 | $0.28 | $0.27 | $0.26 |
Дивидендный доход | 5.02% | 4.87% | 4.29% | 3.46% | 2.29% | 1.96% | 2.68% | 3.23% | 3.14% | 2.83% | 2.72% | 2.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.18 | ||||||
| 2025 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.42 |
| 2024 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.35 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio показал максимальную просадку в 18.34%, зарегистрированную 25 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 557 торговых сессий.
Текущая просадка Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio составляет 1.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2023 года2023 | -18.34%окт. 2023 г. | 2y 8mo | 2y 2mo | 4y 11moфевр. 2021 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2013 года2013 | -6.61%сент. 2013 г. | 2y 26d | 2y 7mo | 4y 7moавг. 2011 г. - апр. 2016 г. |
Откат 2011 года2011 | -3.72%февр. 2011 г. | 6mo 8d | 6mo 1d | 1y 4dавг. 2010 г. - авг. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -3.44%март 2020 г. | 9d | 8d | 17dмарт 2020 г. - март 2020 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.15%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| FMBPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -56.78% | +38.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -9.10% | +5.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.69% | -18.90% | +11.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.02% | -25.43% | +7.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.34% | -33.92% | +15.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -0.74% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -10.72% | +7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.97% | -1.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FMBPX
Добавьте Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FMBPX