PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBP...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US31421P4072

Эмитент

Federated

Дата выпуска

20 дек. 2007 г.

Категория

Intermediate Core Bond

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FMBPX составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio

Популярные сравнения:
FMBPX с LVMUY FMBPX с HESAY
Популярные сравнения:
FMBPX с LVMUY FMBPX с HESAY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) показал доход в 1.94% с начала года и 5.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FMBPX составила 1.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FMBPX

С начала года

1.94%

1 месяц

-1.07%

6 месяцев

0.63%

1 год

5.71%

3 года

1.08%

5 лет

-0.79%

10 лет

1.31%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FMBPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.64%2.44%0.03%0.28%-1.43%1.94%
20240.12%-1.79%0.60%-2.73%2.02%0.86%3.13%1.30%1.79%-2.98%0.96%-1.28%1.80%
20233.63%-2.68%1.88%0.23%-0.36%-0.48%0.00%-0.83%-3.49%-1.86%5.41%4.03%5.19%
2022-1.44%-0.86%-2.54%-3.43%1.33%-1.64%2.92%-3.09%-4.93%-1.62%3.97%-0.82%-11.83%
2021-0.10%-0.57%-0.39%0.60%-0.40%0.21%0.40%0.15%-0.45%-0.30%0.04%-0.12%-0.94%
20200.86%1.15%0.64%1.09%0.14%0.02%0.33%0.12%0.02%-0.09%0.08%0.33%4.78%
20190.81%-0.02%1.53%-0.12%1.31%0.69%0.38%0.98%-0.04%0.36%0.04%0.23%6.31%
2018-1.08%-0.58%0.63%-0.57%0.68%0.06%-0.04%0.48%-0.44%-0.54%0.80%1.77%1.13%
20170.03%0.53%0.03%0.65%0.54%-0.17%0.43%0.74%-0.07%-0.16%-0.16%0.35%2.77%
20161.35%0.32%0.35%0.33%0.13%1.12%0.32%0.03%0.41%-0.28%-1.75%0.00%2.31%
20151.22%-0.36%0.45%0.15%-0.06%-0.86%0.74%0.03%0.72%-0.04%-0.16%-0.15%1.67%
20141.12%0.30%-0.60%0.51%0.90%-0.00%-0.70%0.50%-0.40%0.60%0.50%0.14%2.90%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FMBPX составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FMBPX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMBPX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMBPX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMBPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMBPX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMBPX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.05
  • За 5 лет: -0.12
  • За 10 лет: 0.27
  • За всё время: 0.22

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.35$0.39$0.35$0.26$0.23$0.27$0.32$0.31$0.28$0.27$0.29$0.02

Дивидендный доход

4.28%4.69%4.16%3.09%2.38%2.68%3.23%3.15%2.84%2.73%2.88%0.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.13
2024$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.04$0.39
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.26
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2020$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.32
2018$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2016$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2015$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.29
2014$0.02$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio показал максимальную просадку в 17.25%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio составляет 4.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.25%11 февр. 2021 г.68619 окт. 2023 г.———
-6.61%11 авг. 2011 г.5195 сент. 2013 г.61210 февр. 2016 г.1131
-3.65%5 нояб. 2010 г.6710 февр. 2011 г.12510 авг. 2011 г.192
-3.44%10 мар. 2020 г.819 мар. 2020 г.627 мар. 2020 г.14
-3.11%3 окт. 2016 г.5315 дек. 2016 г.1176 июн. 2017 г.170
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...