График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) показал доход в -0.18% с начала года и 5.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FMBPX составила 1.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 57.8 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении FMBPX закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 26 сент. 2022 г. с доходностью -1.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.64% | 1.41% | -2.19% | -0.18% | |||||||||
| 2025 | 0.83% | 1.95% | 0.39% | 0.28% | -1.37% | 2.24% | -0.41% | 1.76% | 1.37% | 0.89% | 0.63% | 0.17% | 9.03% |
| 2024 | -0.23% | -1.79% | 0.99% | -3.11% | 2.02% | 0.86% | 2.72% | 1.69% | 1.40% | -2.99% | 1.37% | -1.68% | 1.04% |
| 2023 | 3.29% | -2.67% | 1.87% | 0.23% | -0.71% | -0.48% | 0.00% | -0.83% | -3.12% | -2.62% | 5.42% | 4.39% | 4.44% |
| 2022 | -1.44% | -0.86% | -2.54% | -3.22% | 1.11% | -1.87% | 2.91% | -3.33% | -5.20% | -1.62% | 3.98% | -0.49% | -12.21% |
| 2021 | -0.10% | -0.79% | -0.59% | 0.60% | -0.20% | 0.01% | 0.59% | -0.04% | -0.45% | -0.13% | -0.13% | -0.12% | -1.35% |
Метрики бенчмарка
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio: годовая альфа составляет 1.19%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 02.07.2009.
- Этот фонд участвовал в 11.81% снижения S&P 500 Index, но только в 7.95% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.19%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 7.95%
- Участие в снижении
- 11.81%
Комиссия
Комиссия FMBPX составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FMBPX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FMBPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.90 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.39 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.40 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 6.61 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FMBPX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.42 | $0.35 | $0.30 | $0.19 | $0.19 | $0.27 | $0.32 | $0.30 | $0.28 | $0.27 | $0.26 |
Дивидендный доход | 4.60% | 4.87% | 4.29% | 3.46% | 2.29% | 1.96% | 2.68% | 3.23% | 3.14% | 2.83% | 2.72% | 2.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.08 | |||||||||
| 2025 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.42 |
| 2024 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.35 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio показал максимальную просадку в 18.34%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 561 торговую сессию.
Текущая просадка Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio составляет 2.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.34% | 4 янв. 2021 г. | 704 | 19 окт. 2023 г. | 561 | 15 янв. 2026 г. | 1265 |
| -6.61% | 11 авг. 2011 г. | 520 | 5 сент. 2013 г. | 649 | 5 апр. 2016 г. | 1169 |
| -3.72% | 6 авг. 2010 г. | 131 | 10 февр. 2011 г. | 125 | 10 авг. 2011 г. | 256 |
| -3.44% | 10 мар. 2020 г. | 8 | 19 мар. 2020 г. | 6 | 27 мар. 2020 г. | 14 |
| -3.11% | 3 окт. 2016 г. | 53 | 15 дек. 2016 г. | 117 | 6 июн. 2017 г. | 170 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...