Сравнение FMBPX с FEDUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX).
FMBPX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. FEDUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FMBPX и FEDUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMBPX и FEDUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | -0.06% | 9.03% | 1.04% | 4.44% | -12.21% | -0.27% |
FEDUX Fidelity Education Income Fund | -0.19% | 6.40% | -0.29% | 1.62% | -8.38% | -1.27% |
Доходность по периодам
С начала года, FMBPX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у FEDUX с доходностью -0.19%.
FMBPX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.46%
FEDUX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 2.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMBPX и FEDUX
FMBPX берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии FEDUX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FMBPX vs. FEDUX — Ранг доходности на риск
FMBPX
FEDUX
Сравнение FMBPX c FEDUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMBPX | FEDUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.52 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.41 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.62 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 9.52 | -3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMBPX | FEDUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.52 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.18 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между FMBPX и FEDUX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMBPX и FEDUX
Дивидендная доходность FMBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности FEDUX в 4.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | 4.59% | 4.87% | 4.29% | 3.46% | 2.29% | 1.96% | 2.68% | 3.23% | 3.14% | 2.83% | 2.72% | 2.65% |
FEDUX Fidelity Education Income Fund | 4.04% | 4.43% | 0.36% | 0.71% | 0.00% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FMBPX и FEDUX
Максимальная просадка FMBPX за все время составила -18.34%, что больше максимальной просадки FEDUX в -12.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMBPX и FEDUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMBPX | FEDUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -12.00% | -6.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -1.72% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -2.96% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -6.60% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 0.47% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMBPX и FEDUX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Fidelity Education Income Fund (FEDUX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что FMBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMBPX | FEDUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 0.77% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.02% | 1.68% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.43% | 2.68% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.72% | 3.14% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 3.14% | +1.94% |