PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMBPX с FEDUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMBPX с FEDUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FMBPX (Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio) and FEDUX (Fidelity Education Income Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, FMBPX returned 0.32%/yr vs -0.41%/yr for FEDUX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMBPX charges 0.02%/yr vs 0.00%/yr for FEDUX.

Доходность

Сравнение доходности FMBPX и FEDUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMBPX показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у FEDUX с доходностью 0.35%.

FMBPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.54%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.21%
1 год
7.68%
3 года*
4.57%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.46%

FEDUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.52%
1 год
3.99%
3 года*
2.62%
5 лет*
-0.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMBPX и FEDUX

2026 (YTD)20252024202320222021
FMBPX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio		0.81%9.03%1.04%4.44%-12.21%-0.27%
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		0.35%6.40%-0.29%1.62%-8.38%-1.27%

Correlation

The correlation between FMBPX and FEDUX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.76

Over the past year, the correlation between FMBPX and FEDUX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio

Fidelity Education Income Fund

Часто сравнивают с FMBPX:
FMBPX с LVMUYFMBPX с BEARXFMBPX с TRLVXFMBPX с HESAYFMBPX с DFXIXFMBPX с QDVBXFMBPX с PCGTX
Часто сравнивают с FEDUX:
FEDUX с TLTFEDUX с TRLVXFEDUX с MBDFXFEDUX с APBDXFEDUX с VUAA.LFEDUX с NCRLXFEDUX с UMMGX

Доходность на риск

FMBPX vs. FEDUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMBPX
Ранг доходности на риск FMBPX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMBPX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMBPX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMBPX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMBPX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMBPX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FEDUX
Ранг доходности на риск FEDUX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDUX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDUX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDUX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDUX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDUX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMBPX c FEDUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMBPXFEDUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.62

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.68

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.33

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.33

7.46

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMBPX vs. FEDUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMBPX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEDUX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMBPX и FEDUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMBPXFEDUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.62

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.13

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

-0.14

+0.40

Просадки

Сравнение просадок FMBPX и FEDUX

Максимальная просадка FMBPX за все время составила -18.34%, что больше максимальной просадки FEDUX в -12.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMBPX и FEDUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMBPXFEDUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.34%

-12.00%

-6.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-1.72%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.69%

-2.80%

-4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.02%

-12.00%

-6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-2.44%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-6.47%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.54%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FMBPX и FEDUX

Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с Fidelity Education Income Fund (FEDUX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что FMBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMBPXFEDUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

0.75%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.24%

1.76%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

2.47%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

3.13%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.12%

3.12%

+2.00%

Сравнение комиссий FMBPX и FEDUX

FMBPX берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии FEDUX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMBPX и FEDUX

Дивидендная доходность FMBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности FEDUX в 4.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		4.39%4.43%0.36%0.71%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMBPX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio		5.02%4.87%4.29%3.46%2.29%1.96%2.68%3.23%3.14%2.83%2.72%2.65%

Часто задаваемые вопросы

FMBPX and FEDUX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMBPX has higher volatility (1.63%) compared to FEDUX (0.75%). In terms of maximum drawdown, FMBPX dropped -18.34% vs FEDUX's -12.00%.

FMBPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMBPX и FEDUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор