PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMBPX с HESAY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMBPX с HESAY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) и Hermes International SA (HESAY).

FMBPX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FMBPX и HESAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) и Hermes International SA (HESAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMBPX и HESAY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMBPX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio		-0.06%9.03%1.04%4.44%-12.21%-1.35%4.77%6.30%1.13%2.76%
HESAY
Hermes International SA		-21.84%4.83%13.70%38.27%-11.23%63.06%44.39%37.55%4.07%32.55%

Доходность по периодам

С начала года, FMBPX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у HESAY с доходностью -21.84%. За последние 10 лет акции FMBPX уступали акциям HESAY по среднегодовой доходности: 1.46% против 19.59% соответственно.

FMBPX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.59%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.21%
10 лет*
1.46%

HESAY

1 день
1.94%
1 месяц
-16.17%
С начала года
-21.84%
6 месяцев
-21.20%
1 год
-25.06%
3 года*
-0.63%
5 лет*
12.24%
10 лет*
19.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio

Hermes International SA

Часто сравнивают с FMBPX:
FMBPX с LVMUYFMBPX с FEDUXFMBPX с BEARXFMBPX с DFXIXFMBPX с TRLVXFMBPX с PCGTXFMBPX с JIBEX
Часто сравнивают с HESAY:
HESAY с CCEP.LHESAY с MAHESAY с MUL.LHESAY с PPRUYHESAY с QQQHESAY с GSHESAY с ^NDX

Доходность на риск

FMBPX vs. HESAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMBPX
Ранг доходности на риск FMBPX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMBPX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMBPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMBPX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMBPX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMBPX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
HESAY
Ранг доходности на риск HESAY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HESAY: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESAY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESAY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESAY: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESAY: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMBPX c HESAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) и Hermes International SA (HESAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMBPXHESAYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

-0.82

+1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

-1.08

+2.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.87

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

-0.70

+2.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.03

-1.73

+7.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMBPX vs. HESAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMBPX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа HESAY равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMBPX и HESAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMBPXHESAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

-0.82

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.40

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.71

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.50

-0.24

Корреляция

Корреляция между FMBPX и HESAY составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMBPX и HESAY

Дивидендная доходность FMBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности HESAY в 1.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMBPX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio		4.59%4.87%4.29%3.46%2.29%1.96%2.68%3.23%3.14%2.83%2.72%2.65%
HESAY
Hermes International SA		1.62%1.18%1.13%0.67%0.57%0.31%0.46%0.68%0.91%1.55%1.81%2.54%

Просадки

Сравнение просадок FMBPX и HESAY

Максимальная просадка FMBPX за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки HESAY в -45.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMBPX и HESAY.

Загрузка...

Показатели просадок

FMBPXHESAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.34%

-45.60%

+27.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-36.30%

+33.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.02%

-45.60%

+27.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.34%

-45.60%

+27.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-34.66%

+32.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-10.57%

+7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

14.63%

-13.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FMBPX и HESAY

Текущая волатильность для Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) составляет 1.50%, в то время как у Hermes International SA (HESAY) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что FMBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HESAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMBPXHESAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

10.12%

-8.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

20.85%

-17.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43%

30.67%

-25.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.72%

30.94%

-24.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.08%

27.61%

-22.53%