PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FMBPX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMBPX с BEARX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FMBPX (Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - FMBPX is a Intermediate Core Bond fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, FMBPX returned 1.37%/yr vs -14.37%/yr for BEARX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. FMBPX charges 0.02%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности FMBPX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMBPX показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -8.18%. За последние 10 лет акции FMBPX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 1.37% против -14.37% соответственно.

FMBPX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.43%
6 месяцев
0.03%
С начала года
0.49%
1 год
6.51%
3 года*
4.38%
5 лет*
0.22%
10 лет*
1.37%

BEARX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-7.45%
С начала года
-8.18%
1 год
-14.40%
3 года*
-14.86%
5 лет*
-11.67%
10 лет*
-14.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMBPX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMBPX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio		0.49%9.03%1.04%4.44%-12.21%-1.35%4.77%6.30%1.13%2.76%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.18%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between FMBPX and BEARX is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2009 г.

0.07

The correlation between FMBPX and BEARX shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с FMBPX:
FMBPX с LVMUYFMBPX с TRLVXFMBPX с DFXIXFMBPX с FEDUXFMBPX с QDVBXFMBPX с HESAYFMBPX с PCGTX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с RYCLXBEARX с RYTPX

Доходность на риск

FMBPX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMBPX
Ранг доходности на риск FMBPX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMBPX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMBPX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMBPX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMBPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMBPX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMBPX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMBPXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
-1.12

+2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
-1.60

+3.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.81

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

-0.85

+2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

-1.67

+7.77

FMBPX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMBPX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMBPX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMBPX и BEARX

Максимальная просадка FMBPX за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMBPX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMBPXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.34%

-95.75%

+77.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-16.55%

+13.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.58%

-44.46%

+36.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.02%

-52.48%

+34.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.34%

-79.22%

+60.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-95.69%

+94.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-61.16%

+57.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

8.38%

-7.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FMBPX и BEARX

Текущая волатильность для Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) составляет 1.22%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что FMBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMBPXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

4.15%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.32%

10.20%

-6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52%

12.49%

-7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.80%

17.13%

-10.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

16.69%

-11.56%

Сравнение комиссий FMBPX и BEARX

FMBPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMBPX и BEARX

Дивидендная доходность FMBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности BEARX в 7.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.31%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMBPX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio		5.04%4.87%4.29%3.46%2.29%1.96%2.68%3.23%3.14%2.83%2.72%2.65%

Часто задаваемые вопросы

FMBPX and BEARX have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (4.15%) compared to FMBPX (1.22%). In terms of maximum drawdown, FMBPX dropped -18.34% vs BEARX's -95.75%.

FMBPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMBPX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор