Сравнение FMBPX с DFXIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX).
FMBPX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. DFXIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FMBPX и DFXIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMBPX и DFXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | -0.18% | 9.03% | 1.04% | 4.44% | -12.21% | -1.35% | 4.77% | 6.30% | 1.13% | 2.86% |
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 0.29% | 5.85% | 3.05% | 4.93% | -7.88% | -0.56% | 5.90% | 269.83% | 1.07% | 0.87% |
Доходность по периодам
С начала года, FMBPX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у DFXIX с доходностью 0.29%.
FMBPX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.45%
DFXIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMBPX и DFXIX
FMBPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии DFXIX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FMBPX vs. DFXIX — Ранг доходности на риск
FMBPX
DFXIX
Сравнение FMBPX c DFXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMBPX | DFXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.57 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.27 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.57 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 8.40 | -2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMBPX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.57 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.41 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.56 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между FMBPX и DFXIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMBPX и DFXIX
Дивидендная доходность FMBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности DFXIX в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | 4.60% | 4.87% | 4.29% | 3.46% | 2.29% | 1.96% | 2.68% | 3.23% | 3.14% | 2.83% | 2.72% | 2.65% |
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.21% | 3.72% | 3.02% | 2.69% | 2.31% | 1.39% | 102.11% | 2.10% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FMBPX и DFXIX
Максимальная просадка FMBPX за все время составила -18.34%, что больше максимальной просадки DFXIX в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMBPX и DFXIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMBPX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -10.51% | -7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -1.69% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.02% | -10.51% | -7.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -1.29% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -2.34% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.52% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMBPX и DFXIX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что FMBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMBPX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 1.09% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.02% | 1.84% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.44% | 2.85% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.72% | 3.58% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 29.85% | -24.77% |