Сравнение FMBPX с DFXIX
FMBPX (Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio) and DFXIX (DFA Diversified Fixed Income Portfolio) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, FMBPX returned 0.32%/yr vs 1.40%/yr for DFXIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMBPX charges 0.02%/yr vs 0.15%/yr for DFXIX.
Доходность
Сравнение доходности FMBPX и DFXIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMBPX показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у DFXIX с доходностью 0.94%.
FMBPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.46%
DFXIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMBPX и DFXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | 0.81% | 9.03% | 1.04% | 4.44% | -12.21% | -1.35% | 4.77% | 6.30% | 1.13% | 2.86% |
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 0.94% | 5.85% | 3.05% | 4.93% | -7.88% | -0.56% | 5.90% | 269.83% | 1.07% | 0.87% |
Correlation
The correlation between FMBPX and DFXIX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between FMBPX and DFXIX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMBPX vs. DFXIX — Ранг доходности на риск
FMBPX
DFXIX
Сравнение FMBPX c DFXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMBPX | DFXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.78 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 8.50 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMBPX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.80 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.39 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.56 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок FMBPX и DFXIX
Максимальная просадка FMBPX за все время составила -18.34%, что больше максимальной просадки DFXIX в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMBPX и DFXIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMBPX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -10.51% | -7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -1.69% | -1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.69% | -2.00% | -5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.02% | -10.51% | -7.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -0.66% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -2.31% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.55% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMBPX и DFXIX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что FMBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMBPX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 0.84% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.24% | 1.85% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 2.61% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.77% | 3.59% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.12% | 29.58% | -24.46% |
Сравнение комиссий FMBPX и DFXIX
FMBPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии DFXIX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMBPX и DFXIX
Дивидендная доходность FMBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности DFXIX в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 3.70% | 3.21% | 3.72% | 3.02% | 2.69% | 2.31% | 1.39% | 102.11% | 2.10% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | 5.02% | 4.87% | 4.29% | 3.46% | 2.29% | 1.96% | 2.68% | 3.23% | 3.14% | 2.83% | 2.72% | 2.65% |
Часто задаваемые вопросы
FMBPX and DFXIX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMBPX has higher volatility (1.63%) compared to DFXIX (0.84%). In terms of maximum drawdown, FMBPX dropped -18.34% vs DFXIX's -10.51%.
DFXIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMBPX и DFXIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор