PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMBPX с TRLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMBPX с TRLVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) и SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX).

FMBPX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. TRLVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 мая 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FMBPX и TRLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) и SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMBPX и TRLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMBPX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio		0.06%9.03%1.04%4.44%-12.21%-1.35%4.77%6.30%1.13%2.76%
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund		-0.45%7.06%0.83%5.92%-15.66%-1.63%9.04%9.25%-0.47%4.15%

Доходность по периодам

С начала года, FMBPX показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у TRLVX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции FMBPX уступали акциям TRLVX по среднегодовой доходности: 1.47% против 1.61% соответственно.

FMBPX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.51%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.51%
1 год
5.33%
3 года*
3.98%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.47%

TRLVX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.08%
1 год
3.49%
3 года*
3.25%
5 лет*
-0.48%
10 лет*
1.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio

SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund

Часто сравнивают с FMBPX:
FMBPX с LVMUYFMBPX с HESAYFMBPX с FEDUXFMBPX с BEARXFMBPX с DFXIXFMBPX с PCGTXFMBPX с JIBEX
Часто сравнивают с TRLVX:
TRLVX с VOOTRLVX с SCHDTRLVX с LSSAXTRLVX с FEDUXTRLVX с PCGTXTRLVX с UMMGXTRLVX с MCDWX

Сравнение комиссий FMBPX и TRLVX

FMBPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии TRLVX в 0.66%.

TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund
FMBPX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio

Доходность на риск

FMBPX vs. TRLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMBPX
Ранг доходности на риск FMBPX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMBPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMBPX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMBPX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMBPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMBPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
TRLVX
Ранг доходности на риск TRLVX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLVX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLVX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLVX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLVX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMBPX c TRLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) и SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMBPXTRLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.75

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.09

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.18

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.97

3.40

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMBPX vs. TRLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMBPX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа TRLVX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMBPX и TRLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMBPXTRLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.75

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.08

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.31

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.02

-0.77

Корреляция

Корреляция между FMBPX и TRLVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMBPX и TRLVX

Дивидендная доходность FMBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности TRLVX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMBPX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio		4.59%4.87%4.29%3.46%2.29%1.96%2.68%3.23%3.14%2.83%2.72%2.65%
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund		3.24%3.52%4.01%3.38%1.80%1.90%5.98%3.73%2.77%2.36%4.46%3.64%

Просадки

Сравнение просадок FMBPX и TRLVX

Максимальная просадка FMBPX за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки TRLVX в -20.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMBPX и TRLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMBPXTRLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.34%

-20.98%

+2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-3.05%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.02%

-20.68%

+2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.34%

-20.98%

+2.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-5.56%

+3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-2.47%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.06%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FMBPX и TRLVX

Текущая волатильность для Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) составляет 1.51%, в то время как у SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что FMBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMBPXTRLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.59%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

2.69%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29%

4.51%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.72%

6.35%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.08%

5.22%

-0.14%