Сравнение WNTR с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
WNTR и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WNTR - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности WNTR и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WNTR и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 6.27% | 54.43% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.47% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, WNTR показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью -2.47%.
WNTR
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 79.41%
- 1 год
- 54.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.85%
- 1 год
- -1.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WNTR и TCAL
WNTR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
WNTR vs. TCAL — Ранг доходности на риск
WNTR
TCAL
Сравнение WNTR c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WNTR | TCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | -0.12 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | -0.09 | +1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.99 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | -0.07 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | -0.22 | +2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WNTR | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | -0.12 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | -0.08 | +1.31 |
Корреляция
Корреляция между WNTR и TCAL составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и TCAL
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 88.37%, что больше доходности TCAL в 11.74%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 88.37% | 58.56% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.74% | 8.34% |
Просадки
Сравнение просадок WNTR и TCAL
Максимальная просадка WNTR за все время составила -38.59%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| WNTR | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.59% | -7.24% | -31.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.59% | -7.24% | -31.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.30% | -5.52% | -7.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.16% | -1.59% | -17.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.60% | 2.13% | +20.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и TCAL
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) имеет более высокую волатильность в 15.22% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что WNTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WNTR | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.22% | 3.36% | +11.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.38% | 7.61% | +33.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.65% | 11.70% | +39.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.88% | 11.68% | +40.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.88% | 11.68% | +40.20% |