Сравнение WNTR с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
WNTR и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WNTR - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности WNTR и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WNTR и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 8.24% | 54.43% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 27.34% |
Доходность по периодам
С начала года, WNTR показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.
WNTR
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 8.74%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 89.23%
- 1 год
- 65.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WNTR и SCHG
WNTR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
WNTR vs. SCHG — Ранг доходности на риск
WNTR
SCHG
Сравнение WNTR c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WNTR | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.76 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.24 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.09 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 3.71 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WNTR | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.76 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.79 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между WNTR и SCHG составляет -0.47. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и SCHG
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 86.76%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 86.76% | 58.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок WNTR и SCHG
Максимальная просадка WNTR за все время составила -38.59%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| WNTR | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.59% | -34.59% | -4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.59% | -16.41% | -22.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.69% | -12.51% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.13% | -5.22% | -13.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.60% | 4.84% | +17.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и SCHG
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) имеет более высокую волатильность в 15.13% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что WNTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WNTR | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.13% | 6.77% | +8.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.41% | 12.54% | +28.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.67% | 22.45% | +29.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.80% | 22.31% | +29.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.80% | 21.51% | +30.29% |