Сравнение WNTR с MSTW
WNTR (YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF) and MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, WNTR returned 100.15% vs -82.53% for MSTW. Their -0.97 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. WNTR charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for MSTW.
Доходность
Сравнение доходности WNTR и MSTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WNTR показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у MSTW с доходностью -45.96%.
WNTR
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- -1.23%
- С начала года
- 6.73%
- 1 год
- 100.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.34%
MSTW
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- -33.17%
- С начала года
- -45.96%
- 1 год
- -82.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -83.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.29M | $1.31M | $2.87M | |
| $4.24M | $3.75M | $3.99M |
Сравнение доходности по годам WNTR и MSTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 6.73% | 98.76% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF | -45.96% | -71.40% |
Correlation
The correlation between WNTR and MSTW is -0.97, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.97 |
The correlation between WNTR and MSTW has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNTR vs. MSTW — Ранг доходности на риск
WNTR
MSTW
Сравнение WNTR c MSTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) и Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF (MSTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WNTR | MSTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.78 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.95 | +3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | -1.30 | +7.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WNTR и MSTW
Максимальная просадка WNTR за все время составила -42.65%, что меньше максимальной просадки MSTW в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и MSTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNTR | MSTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.65% | -87.29% | +44.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.65% | -86.75% | +44.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.93% | -84.56% | +71.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -59.08% | +38.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.86% | 63.67% | -46.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и MSTW
Текущая волатильность для YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) составляет 12.79%, в то время как у Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF (MSTW) волатильность равна 19.58%. Это указывает на то, что WNTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNTR | MSTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.79% | 19.58% | -6.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.85% | 72.73% | -25.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.57% | 90.38% | -35.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.24% | 89.96% | -36.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.24% | 89.96% | -36.72% |
Сравнение комиссий WNTR и MSTW
WNTR берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MSTW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и MSTW
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 111.06%, что меньше доходности MSTW в 379.51%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF | 379.51% | 106.94% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 111.06% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
WNTR and MSTW have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTW has higher volatility (19.58%) compared to WNTR (12.79%). In terms of maximum drawdown, WNTR dropped -42.65% vs MSTW's -87.29%.
On 1-year performance, WNTR leads with 100.15% vs -82.53% for MSTW. On fees, MSTW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 12.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 100.15% return vs -82.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for WNTR.
MSTW has the higher dividend yield at 379.51%, compared with 111.06% for WNTR.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 1.00% for WNTR and 0.99% for MSTW.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WNTR и MSTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор