Сравнение WNTR с MSTW
WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) and MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. WNTR charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for MSTW.
Доходность
Сравнение доходности WNTR и MSTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WNTR показывает доходность -7.49%, что значительно выше, чем у MSTW с доходностью -23.56%.
WNTR
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- 25.47%
- С начала года
- -7.49%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 73.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTW
- 1 день
- -8.54%
- 1 месяц
- -36.78%
- С начала года
- -23.56%
- 6 месяцев
- -41.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WNTR и MSTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -7.49% | 100.09% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -23.56% | -71.42% |
Correlation
The correlation between WNTR and MSTW is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | -0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNTR vs. MSTW — Ранг доходности на риск
WNTR
MSTW
Сравнение WNTR c MSTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WNTR | MSTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WNTR | MSTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | -0.94 | +1.61 |
Просадки
Сравнение просадок WNTR и MSTW
Максимальная просадка WNTR за все время составила -42.65%, что меньше максимальной просадки MSTW в -81.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и MSTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNTR | MSTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.65% | -81.85% | +39.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.53% | -78.15% | +53.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.98% | -54.49% | +33.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и MSTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNTR | MSTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 89.01% | -38.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.42% | 89.01% | -36.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.42% | 89.01% | -36.59% |
Сравнение комиссий WNTR и MSTW
WNTR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MSTW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и MSTW
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 116.75%, что меньше доходности MSTW в 239.64%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 239.64% | 106.94% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 116.75% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
WNTR and MSTW have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
MSTW has the higher dividend yield at 239.64%, compared with 116.75% for WNTR.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 1.01% for WNTR and 0.99% for MSTW.
Подберите оптимальное распределение для WNTR и MSTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор