Сравнение WNTR с MRNY
WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, WNTR returned 67.27% vs 53.27% for MRNY. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. WNTR charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for MRNY.
Доходность
Сравнение доходности WNTR и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WNTR показывает доходность -8.84%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.67%.
WNTR
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 26.14%
- С начала года
- -8.84%
- 6 месяцев
- 8.17%
- 1 год
- 67.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 55.67%
- 6 месяцев
- 64.78%
- 1 год
- 53.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WNTR и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -8.84% | 54.43% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.67% | -13.33% |
Correlation
The correlation between WNTR and MRNY is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNTR vs. MRNY — Ранг доходности на риск
WNTR
MRNY
Сравнение WNTR c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WNTR | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.70 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 3.31 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WNTR | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.08 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | -0.48 | +1.12 |
Просадки
Сравнение просадок WNTR и MRNY
Максимальная просадка WNTR за все время составила -42.65%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNTR | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.65% | -82.15% | +39.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.65% | -31.53% | -11.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.63% | -67.23% | +41.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.99% | -52.64% | +31.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.10% | 16.15% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и MRNY
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) имеют волатильность 12.99% и 13.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNTR | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 13.53% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.23% | 37.11% | +7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.69% | 49.38% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.35% | 50.75% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.35% | 50.75% | +1.60% |
Сравнение комиссий WNTR и MRNY
WNTR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MRNY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и MRNY
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 121.24%, что больше доходности MRNY в 100.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 100.06% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 121.24% | 58.56% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WNTR and MRNY have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNY has higher volatility (13.53%) compared to WNTR (12.99%). In terms of maximum drawdown, WNTR dropped -42.65% vs MRNY's -82.15%.
On 1-year performance, WNTR leads with 67.27% vs 53.27% for MRNY. On fees, MRNY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 12.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 67.27% return vs 53.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MRNY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 121.24%, compared with 100.06% for MRNY.
Their fees differ too: 1.01% for WNTR and 0.99% for MRNY.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WNTR и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор