PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WNTR с LQTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WNTR и LQTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WNTR и LQTI


Доходность по периодам

С начала года, WNTR показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у LQTI с доходностью -0.44%.


WNTR

1 день
1.86%
1 месяц
8.74%
С начала года
8.24%
6 месяцев
89.23%
1 год
65.36%
3 года*
5 лет*
10 лет*

LQTI

1 день
0.07%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.03%
1 год
4.56%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Сравнение комиссий WNTR и LQTI

WNTR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.


Доходность на риск

WNTR vs. LQTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 2929
Ранг коэф-та Мартина

LQTI
Ранг доходности на риск LQTI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQTI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQTI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQTI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQTI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQTI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WNTR c LQTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WNTRLQTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.74

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.02

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.14

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.37

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

4.15

-1.60

WNTR vs. LQTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WNTR на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа LQTI равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNTR и LQTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WNTRLQTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.74

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.90

+0.38

Корреляция

Корреляция между WNTR и LQTI составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WNTR и LQTI

Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 86.76%, что больше доходности LQTI в 9.07%


Просадки

Сравнение просадок WNTR и LQTI

Максимальная просадка WNTR за все время составила -38.59%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и LQTI.


Загрузка...

Показатели просадок


WNTRLQTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.59%

-3.41%

-35.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.59%

-3.41%

-35.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.69%

-2.03%

-9.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.13%

-0.78%

-18.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.60%

1.12%

+21.48%

Волатильность

Сравнение волатильности WNTR и LQTI

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) имеет более высокую волатильность в 15.13% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что WNTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WNTRLQTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.13%

2.66%

+12.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.41%

3.87%

+37.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.67%

6.23%

+45.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.80%

6.11%

+45.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.80%

6.11%

+45.69%