Сравнение WNTR с LQTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).
WNTR и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WNTR - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности WNTR и LQTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WNTR и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 8.24% | 54.43% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.44% | 6.16% |
Доходность по периодам
С начала года, WNTR показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у LQTI с доходностью -0.44%.
WNTR
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 8.74%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 89.23%
- 1 год
- 65.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WNTR и LQTI
WNTR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Доходность на риск
WNTR vs. LQTI — Ранг доходности на риск
WNTR
LQTI
Сравнение WNTR c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WNTR | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.74 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.02 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.14 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.37 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 4.15 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WNTR | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.74 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.90 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между WNTR и LQTI составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и LQTI
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 86.76%, что больше доходности LQTI в 9.07%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 86.76% | 58.56% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.07% | 7.01% |
Просадки
Сравнение просадок WNTR и LQTI
Максимальная просадка WNTR за все время составила -38.59%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и LQTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| WNTR | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.59% | -3.41% | -35.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.59% | -3.41% | -35.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.69% | -2.03% | -9.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.13% | -0.78% | -18.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.60% | 1.12% | +21.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и LQTI
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) имеет более высокую волатильность в 15.13% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что WNTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WNTR | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.13% | 2.66% | +12.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.41% | 3.87% | +37.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.67% | 6.23% | +45.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.80% | 6.11% | +45.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.80% | 6.11% | +45.69% |