PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WNTR с CRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WNTR с CRSH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) and CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, WNTR returned 67.27% vs -18.98% for CRSH. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. WNTR charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for CRSH.

Доходность

Сравнение доходности WNTR и CRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WNTR показывает доходность -8.84%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 3.70%.

WNTR

1 день
-1.46%
1 месяц
26.14%
С начала года
-8.84%
6 месяцев
8.17%
1 год
67.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRSH

1 день
0.54%
1 месяц
-8.50%
С начала года
3.70%
6 месяцев
5.11%
1 год
-18.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WNTR и CRSH

2026 (YTD)2025
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		-8.84%54.43%
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		3.70%-33.58%

Correlation

The correlation between WNTR and CRSH is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с WNTR:
WNTR с MSTYWNTR с MSTRWNTR с MSTZWNTR с YMAXWNTR с MSTUWNTR с ULTYWNTR с TSLY
Часто сравнивают с CRSH:
CRSH с TSLYCRSH с TSLZCRSH с TSLPCRSH с TSLACRSH с YMAXCRSH с VGTCRSH с NVDY

Доходность на риск

WNTR vs. CRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 3030
Ранг коэф-та Мартина
CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WNTR c CRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WNTRCRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
-0.52

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
-0.54

+2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.94

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

-0.57

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

-0.90

+5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WNTR vs. CRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WNTR на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа CRSH равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNTR и CRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WNTRCRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

-0.52

+1.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

-0.70

+1.34

Просадки

Сравнение просадок WNTR и CRSH

Максимальная просадка WNTR за все время составила -42.65%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и CRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WNTRCRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.65%

-63.68%

+21.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.65%

-33.45%

-9.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.63%

-59.20%

+33.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.99%

-43.15%

+22.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.10%

21.20%

-5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности WNTR и CRSH

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что WNTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WNTRCRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.99%

10.19%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.23%

22.67%

+21.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.69%

36.71%

+13.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.35%

47.46%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.35%

47.46%

+4.89%

Сравнение комиссий WNTR и CRSH

WNTR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии CRSH в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNTR и CRSH

Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 121.24%, что больше доходности CRSH в 97.46%

ПозицияTTM20252024
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		97.46%138.78%94.25%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		121.24%58.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WNTR and CRSH have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WNTR has higher volatility (12.99%) compared to CRSH (10.19%). In terms of maximum drawdown, WNTR dropped -42.65% vs CRSH's -63.68%.

On 1-year performance, WNTR leads with 67.27% vs -18.98% for CRSH. On fees, CRSH is cheaper at 0.99% per year. On volatility, CRSH has been the lower-risk option at 10.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 67.27% return vs -18.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRSH is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.

WNTR has the higher dividend yield at 121.24%, compared with 97.46% for CRSH.

Their fees differ too: 1.01% for WNTR and 0.99% for CRSH.

WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WNTR и CRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор