PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WNTR с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WNTR и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WNTR и CAOS


Доходность по периодам

С начала года, WNTR показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 1.10%.


WNTR

1 день
-1.97%
1 месяц
1.75%
С начала года
6.27%
6 месяцев
79.41%
1 год
54.72%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CAOS

1 день
0.07%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.19%
3 года*
5.46%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Сравнение комиссий WNTR и CAOS

WNTR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.


Доходность на риск

WNTR vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 3030
Ранг коэф-та Мартина

CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WNTR c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WNTRCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.69

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

0.97

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

0.83

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.42

1.38

+1.04

WNTR vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WNTR на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNTR и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WNTRCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.69

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.27

-0.04

Корреляция

Корреляция между WNTR и CAOS составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WNTR и CAOS

Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 88.37%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок WNTR и CAOS

Максимальная просадка WNTR за все время составила -38.59%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и CAOS.


Загрузка...

Показатели просадок


WNTRCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.59%

-3.60%

-34.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.59%

-3.60%

-34.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.30%

-0.80%

-12.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.16%

-0.90%

-18.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.60%

2.18%

+20.42%

Волатильность

Сравнение волатильности WNTR и CAOS

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) имеет более высокую волатильность в 15.22% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что WNTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WNTRCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.22%

0.74%

+14.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.38%

1.30%

+40.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.65%

4.68%

+46.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.88%

4.37%

+47.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.88%

4.37%

+47.51%