Сравнение WNTR с CAOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).
WNTR и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WNTR - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности WNTR и CAOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WNTR и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 6.27% | 54.43% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 1.10% | 1.83% |
Доходность по периодам
С начала года, WNTR показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 1.10%.
WNTR
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 79.41%
- 1 год
- 54.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WNTR и CAOS
WNTR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Доходность на риск
WNTR vs. CAOS — Ранг доходности на риск
WNTR
CAOS
Сравнение WNTR c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WNTR | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.69 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 0.97 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 0.83 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 1.38 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WNTR | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.69 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между WNTR и CAOS составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и CAOS
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 88.37%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 88.37% | 58.56% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WNTR и CAOS
Максимальная просадка WNTR за все время составила -38.59%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и CAOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| WNTR | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.59% | -3.60% | -34.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.59% | -3.60% | -34.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.30% | -0.80% | -12.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.16% | -0.90% | -18.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.60% | 2.18% | +20.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и CAOS
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) имеет более высокую волатильность в 15.22% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что WNTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WNTR | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.22% | 0.74% | +14.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.38% | 1.30% | +40.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.65% | 4.68% | +46.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.88% | 4.37% | +47.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.88% | 4.37% | +47.51% |