Сравнение WNTR с BTCI
WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, WNTR returned 73.88% vs -33.43% for BTCI. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. WNTR charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности WNTR и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WNTR показывает доходность -7.49%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -22.74%.
WNTR
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- 25.47%
- С начала года
- -7.49%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 73.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -16.29%
- С начала года
- -22.74%
- 6 месяцев
- -26.41%
- 1 год
- -33.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WNTR и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -7.49% | 54.43% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -22.74% | 3.14% |
Correlation
The correlation between WNTR and BTCI is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | -0.82 |
The correlation between WNTR and BTCI has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNTR vs. BTCI — Ранг доходности на риск
WNTR
BTCI
Сравнение WNTR c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WNTR | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.87 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | -0.75 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | -1.34 | +5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WNTR | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | -0.86 | +2.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | -0.03 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок WNTR и BTCI
Максимальная просадка WNTR за все время составила -42.65%, что меньше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNTR | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.65% | -44.98% | +2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.65% | -44.98% | +2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.53% | -42.87% | +18.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.98% | -15.18% | -5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.02% | 25.05% | -9.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и BTCI
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) имеет более высокую волатильность в 13.12% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 8.35%. Это указывает на то, что WNTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNTR | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.12% | 8.35% | +4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.34% | 30.94% | +13.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 38.93% | +11.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.42% | 40.11% | +12.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.42% | 40.11% | +12.31% |
Сравнение комиссий WNTR и BTCI
WNTR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и BTCI
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 116.75%, что больше доходности BTCI в 43.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 43.16% | 36.46% | 6.76% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 116.75% | 58.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WNTR and BTCI have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (13.12%) compared to BTCI (8.35%). In terms of maximum drawdown, WNTR dropped -42.65% vs BTCI's -44.98%.
On 1-year performance, WNTR leads with 73.88% vs -33.43% for BTCI. On fees, BTCI is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 8.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 73.88% return vs -33.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCI is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 116.75%, compared with 43.16% for BTCI.
WNTR is categorized as Derivative Income, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and Neos. Their fees differ too: 1.01% for WNTR and 0.99% for BTCI.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WNTR и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор