Сравнение WNTR с BTC-USD
WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, WNTR returned 117.98% vs -45.20% for BTC-USD. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности WNTR и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WNTR показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.24%.
WNTR
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 20.43%
- 6 месяцев
- 21.18%
- С начала года
- 6.35%
- 1 год
- 117.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -2.62%
- 6 месяцев
- -33.43%
- С начала года
- -26.24%
- 1 год
- -45.20%
- 3 года*
- 28.74%
- 5 лет*
- 15.51%
- 10 лет*
- 57.66%
Сравнение доходности по годам WNTR и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 6.35% | 52.78% |
BTC-USD Bitcoin | -26.24% | 0.66% |
Correlation
The correlation between WNTR and BTC-USD is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.59 |
The correlation between WNTR and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNTR vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
WNTR
BTC-USD
Сравнение WNTR c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WNTR | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.84 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | -0.85 | +3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | -1.38 | +8.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WNTR и BTC-USD
Максимальная просадка WNTR за все время составила -42.65%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNTR | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.65% | -85.30% | +42.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.65% | -53.08% | +10.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.23% | -48.25% | +35.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.49% | -42.57% | +22.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.62% | 29.20% | -12.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и BTC-USD
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) имеет более высокую волатильность в 18.90% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.75%. Это указывает на то, что WNTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNTR | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.90% | 9.75% | +9.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.35% | 34.90% | +12.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.75% | 35.75% | +18.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.51% | 43.96% | +9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.51% | 56.34% | -2.83% |
Часто задаваемые вопросы
WNTR and BTC-USD have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (18.90%) compared to BTC-USD (9.75%). In terms of maximum drawdown, WNTR dropped -42.65% vs BTC-USD's -85.30%.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WNTR и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор