Сравнение WNTR с BTC-USD
WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, WNTR returned 67.27% vs -39.67% for BTC-USD. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности WNTR и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WNTR показывает доходность -8.84%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%.
WNTR
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 26.14%
- С начала года
- -8.84%
- 6 месяцев
- 8.17%
- 1 год
- 67.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам WNTR и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -8.84% | 54.43% |
BTC-USD Bitcoin | -29.97% | 0.32% |
Correlation
The correlation between WNTR and BTC-USD is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | -0.57 |
The correlation between WNTR and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNTR vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
WNTR
BTC-USD
Сравнение WNTR c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WNTR | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.87 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | -0.78 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | -1.39 | +5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WNTR | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -0.93 | +2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.13 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок WNTR и BTC-USD
Максимальная просадка WNTR за все время составила -42.65%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNTR | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.65% | -85.30% | +42.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.65% | -50.87% | +8.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.63% | -50.87% | +25.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.99% | -42.29% | +21.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.10% | 34.02% | -17.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и BTC-USD
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что WNTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNTR | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 10.54% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.23% | 34.26% | +9.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.69% | 35.65% | +15.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.35% | 44.98% | +7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.35% | 56.70% | -4.35% |
Часто задаваемые вопросы
WNTR and BTC-USD have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (12.99%) compared to BTC-USD (10.54%). In terms of maximum drawdown, WNTR dropped -42.65% vs BTC-USD's -85.30%.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WNTR и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор