Сравнение WNTR с BTC-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и Bitcoin (BTC-USD).
WNTR - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности WNTR и BTC-USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WNTR и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 8.24% | 54.43% |
BTC-USD Bitcoin | -21.63% | 0.32% |
Доходность по периодам
С начала года, WNTR показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -21.63%.
WNTR
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 8.74%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 89.23%
- 1 год
- 65.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- -21.63%
- 6 месяцев
- -42.21%
- 1 год
- -19.49%
- 3 года*
- 34.49%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 66.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNTR vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
WNTR
BTC-USD
Сравнение WNTR c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WNTR | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | -0.44 | +1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | -0.38 | +2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.96 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | -1.11 | +2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | -1.99 | +4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WNTR | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | -0.44 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между WNTR и BTC-USD составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Просадки
Сравнение просадок WNTR и BTC-USD
Максимальная просадка WNTR за все время составила -38.59%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и BTC-USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| WNTR | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.59% | -85.30% | +46.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.59% | -49.65% | +11.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.69% | -45.02% | +33.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.13% | -41.99% | +22.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.60% | 27.60% | -5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и BTC-USD
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) имеет более высокую волатильность в 15.13% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 13.58%. Это указывает на то, что WNTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WNTR | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.13% | 13.58% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.41% | 35.98% | +5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.67% | 36.76% | +14.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.80% | 46.90% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.80% | 56.70% | -4.90% |