PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMRIX с HGLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMRIX с HGLB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) и Highland Global Allocation Fund (HGLB).

WMRIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2003 г.. HGLB управляется Highland Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности WMRIX и HGLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) и Highland Global Allocation Fund (HGLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMRIX и HGLB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WMRIX
Wilmington Real Asset Fund		10.96%12.79%2.57%1.12%-8.03%21.49%-2.19%8.00%
HGLB
Highland Global Allocation Fund		-8.19%51.74%-1.52%-6.15%14.53%53.22%-17.98%-31.46%

Доходность по периодам

С начала года, WMRIX показывает доходность 10.96%, что значительно выше, чем у HGLB с доходностью -8.19%.

WMRIX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.41%
С начала года
10.96%
6 месяцев
12.87%
1 год
18.28%
3 года*
9.77%
5 лет*
6.73%
10 лет*
5.50%

HGLB

1 день
1.37%
1 месяц
-9.86%
С начала года
-8.19%
6 месяцев
-4.95%
1 год
9.83%
3 года*
9.35%
5 лет*
13.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilmington Real Asset Fund

Highland Global Allocation Fund

Часто сравнивают с WMRIX:
WMRIX с JNSMXWMRIX с FFAAXWMRIX с FESGXWMRIX с CIBFXWMRIX с JNSGXWMRIX с TRXAXWMRIX с TZINX
Часто сравнивают с HGLB:
HGLB с PTYHGLB с GAAHGLB с ADXHGLB с LGIHGLB с HHCZXHGLB с IGAHGLB с WARAX

Сравнение комиссий WMRIX и HGLB

WMRIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии HGLB в 0.02%.

WMRIX
Wilmington Real Asset Fund
HGLB
Highland Global Allocation Fund

Доходность на риск

WMRIX vs. HGLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMRIX
Ранг доходности на риск WMRIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMRIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMRIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMRIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMRIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMRIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HGLB
Ранг доходности на риск HGLB: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGLB: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGLB: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGLB: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGLB: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGLB: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMRIX c HGLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) и Highland Global Allocation Fund (HGLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMRIXHGLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

0.39

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

0.71

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.10

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

0.44

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.70

1.16

+9.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMRIX vs. HGLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMRIX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа HGLB равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMRIX и HGLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMRIXHGLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.39

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.60

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.12

+0.42

Корреляция

Корреляция между WMRIX и HGLB составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMRIX и HGLB

Дивидендная доходность WMRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что меньше доходности HGLB в 12.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMRIX
Wilmington Real Asset Fund		6.45%7.15%1.02%3.51%6.07%9.29%1.99%3.03%2.84%2.73%0.00%5.31%
HGLB
Highland Global Allocation Fund		12.86%11.57%14.27%12.82%10.32%9.39%15.44%11.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WMRIX и HGLB

Максимальная просадка WMRIX за все время составила -37.84%, что меньше максимальной просадки HGLB в -70.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMRIX и HGLB.

Загрузка...

Показатели просадок

WMRIXHGLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.84%

-70.40%

+32.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-23.34%

+13.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-29.88%

+7.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-18.32%

+16.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-18.21%

+10.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

8.85%

-7.06%

Волатильность

Сравнение волатильности WMRIX и HGLB

Текущая волатильность для Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) составляет 2.85%, в то время как у Highland Global Allocation Fund (HGLB) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что WMRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMRIXHGLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

8.27%

-5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.06%

18.22%

-11.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

25.37%

-14.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.54%

22.36%

-10.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.48%

27.92%

-15.44%