- ISIN
- US97181C4318
- CUSIP
- 97181C431
- Эмитент
- Wilmington Funds
- Дата выпуска
- 30 июн. 2003 г.
- Категория
- Global Allocation
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WMRIX
Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) прибавил 15.6% с начала года. Текущая цена акции WMRIX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WMRIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,324.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) показал доход в 15.58% с начала года и 23.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WMRIX составила 5.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Wilmington Real Asset Fund
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- 15.58%
- 6 месяцев
- 15.13%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 5.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WMRIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 июл. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.7%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении WMRIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.75% | 4.91% | -0.92% | 6.27% | -1.93% | -0.06% | 15.58% | ||||||
| 2025 | 2.90% | 1.55% | 0.90% | -2.00% | 1.05% | 1.97% | -0.82% | 3.18% | 1.48% | 0.13% | 1.59% | 0.27% | 12.79% |
| 2024 | -2.06% | -0.45% | 3.67% | -1.75% | 2.68% | -0.76% | 1.61% | 3.10% | 3.58% | -3.25% | 1.75% | -5.10% | 2.57% |
| 2023 | 4.24% | -4.62% | -1.30% | 0.37% | -5.34% | 3.45% | 4.78% | -2.03% | -3.44% | -1.92% | 4.15% | 3.53% | 1.12% |
| 2022 | 0.38% | 1.37% | 4.83% | -1.02% | -0.60% | -8.83% | 5.74% | -3.22% | -10.12% | 2.19% | 5.28% | -2.87% | -8.03% |
| 2021 | 0.21% | 2.91% | 0.53% | 5.98% | 2.85% | 1.18% | 2.08% | 0.12% | 0.21% | 3.48% | -3.82% | 4.23% | 21.49% |
Метрики бенчмарка
Wilmington Real Asset Fund has an annualized alpha of 2.63%, beta of 0.41, and R2 of 0.43 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 17, 2003.
- This fund participated in 59.75% of S&P 500 Index downside but only 55.82% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.41 may look defensive, but with R2 of 0.43 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.43 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.63%
- Бета
- 0.41
- R²
- 0.43
- Участие в росте
- 55.82%
- Участие в снижении
- 59.75%
Комиссия
Комиссия WMRIX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WMRIX имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WMRIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.41 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.27 | 2.93 | +3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.33 | 13.52 | +5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wilmington Real Asset Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.04 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.04 | $1.04 | $0.14 | $0.48 | $0.84 | $1.49 | $0.29 | $0.46 | $0.38 | $0.40 | $0.00 | $0.70 |
Дивидендный доход | 6.19% | 7.15% | 1.02% | 3.51% | 6.07% | 9.29% | 1.99% | 3.03% | 2.84% | 2.73% | 0.00% | 5.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wilmington Real Asset Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $1.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.84 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $1.49 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Wilmington Real Asset Fund показал максимальную просадку в 37.84%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 893 торговые сессии.
Текущая просадка Wilmington Real Asset Fund составляет 3.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -37.84%март 2009 г. | 7mo 28d | 3y 6mo | 4y 2moиюль 2008 г. - сент. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -31.27%март 2020 г. | 1mo 3d | 11mo 7d | 1y 5dфевр. 2020 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -22.03%окт. 2023 г. | 1y 5mo | 2y 3mo | 3y 8moапр. 2022 г. - янв. 2026 г. |
Коррекция 2004 года2004 | -15.52%май 2004 г. | 1mo 8d | 3mo 16d | 4mo 24dапр. 2004 г. - авг. 2004 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -13.33%янв. 2016 г. | 2y 8mo | 1y 6mo | 4y 2moмай 2013 г. - июль 2017 г. |
Показатели просадок
| WMRIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.84% | -56.78% | +18.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.74% | -9.10% | +5.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.95% | -18.90% | +7.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -25.43% | +3.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.27% | -33.92% | +2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -0.74% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -10.72% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 1.97% | -0.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WMRIX
Добавьте Wilmington Real Asset Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WMRIX