Wilmington Real Asset Fund (WMRIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Wilmington Real Asset Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) показал доход в 10.27% с начала года и 17.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WMRIX составила 5.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 16 июл. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.7%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении WMRIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.9%.

Wilmington Real Asset Fund: годовая альфа составляет 2.77%, бета — 0.41, а R² — 0.43 относительно S&P 500 Index с 17.07.2003.

• Этот фонд участвовал в 59.54% снижения S&P 500 Index, но только в 56.86% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.41 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.43 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.43 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия WMRIX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

WMRIX имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Wilmington Real Asset Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.04 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wilmington Real Asset Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Wilmington Real Asset Fund показал максимальную просадку в 37.84%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 893 торговые сессии.

Текущая просадка Wilmington Real Asset Fund составляет 2.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.