PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Wilmington Real Asset Fund (WMRIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Wilmington Real Asset Fund (WMRIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US97181C4318

CUSIP

97181C431

Эмитент

Wilmington Funds

Дата выпуска

30 июн. 2003 г.

Категория

Global Allocation

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия WMRIX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilmington Real Asset Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) показал доход в 4.72% с начала года и 7.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WMRIX составила 3.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

WMRIX

С начала года

4.72%

1 месяц

1.33%

6 месяцев

1.19%

1 год

7.27%

3 года

-1.03%

5 лет

7.33%

10 лет

3.60%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WMRIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.90%1.55%0.90%-2.00%1.33%4.72%
2024-2.06%-0.45%3.67%-1.75%2.68%-0.76%1.61%3.10%3.58%-3.25%1.75%-3.37%4.45%
20234.24%-4.62%-1.30%0.37%-5.34%3.45%4.78%-2.03%-3.43%-1.92%4.15%3.53%1.12%
20220.38%1.37%4.83%-1.02%-0.60%-8.82%5.75%-3.22%-10.12%2.19%5.28%-2.86%-8.03%
20210.21%2.91%0.53%5.98%2.85%1.18%2.08%0.12%0.21%3.48%-3.82%4.23%21.48%
2020-0.07%-5.12%-17.19%6.13%1.84%1.62%3.60%2.87%-3.55%-2.83%9.76%3.46%-2.19%
20197.75%-0.28%3.01%-1.02%-0.96%2.68%-0.75%0.76%1.28%1.97%-0.80%2.39%16.86%
20182.11%-5.39%1.69%1.18%0.41%-0.40%0.76%-0.82%-1.23%-4.20%1.68%-2.90%-7.20%
20170.96%1.68%-0.14%1.01%0.93%-0.06%2.34%0.62%0.06%0.14%1.38%2.34%11.81%
2016-1.37%-0.15%5.89%0.37%-0.66%2.50%2.79%-1.60%0.07%-2.97%-2.48%1.12%3.20%
20152.96%-0.33%-0.67%0.41%-1.28%-2.08%0.14%-3.34%-0.57%2.50%-1.70%-1.01%-5.03%
20140.07%2.75%0.34%1.71%1.88%0.79%-0.72%1.12%-4.42%2.67%-0.20%-1.86%3.98%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WMRIX составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WMRIX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMRIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMRIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMRIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMRIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMRIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Wilmington Real Asset Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.68
  • За 5 лет: 0.58
  • За 10 лет: 0.29
  • За всё время: 0.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Wilmington Real Asset Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.37$0.39$0.48$0.84$1.48$0.29$0.46$0.38$0.40$0.00$0.70$0.23

Дивидендный доход

2.54%2.84%3.51%6.07%9.28%1.99%3.03%2.85%2.72%0.00%5.32%1.55%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wilmington Real Asset Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.25$0.39
2023$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.21$0.48
2022$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.42$0.84
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$1.31$1.48
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.03$0.29
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.18$0.46
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.23$0.38
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.33$0.40
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.07$0.70
2014$0.03$0.00$0.00$0.19$0.23

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Wilmington Real Asset Fund показал максимальную просадку в 37.84%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 892 торговые сессии.

Текущая просадка Wilmington Real Asset Fund составляет 7.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.84%7 июл. 2008 г.1652 мар. 2009 г.89213 сент. 2012 г.1057
-31.27%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.23223 февр. 2021 г.256
-22.02%19 апр. 2022 г.3684 окт. 2023 г.———
-15.52%2 апр. 2004 г.2610 мая 2004 г.7324 авг. 2004 г.99
-14.13%6 мая 2013 г.9823 сент. 2013 г.96928 июл. 2017 г.1067
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...