PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMRIX с JNSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMRIX с JNSMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WMRIX (Wilmington Real Asset Fund) and JNSMX (Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, WMRIX returned 5.79%/yr vs 6.85%/yr for JNSMX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WMRIX charges 0.64%/yr vs 0.25%/yr for JNSMX.

Доходность

Сравнение доходности WMRIX и JNSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMRIX показывает доходность 15.37%, что значительно выше, чем у JNSMX с доходностью 7.31%. За последние 10 лет акции WMRIX уступали акциям JNSMX по среднегодовой доходности: 5.79% против 6.85% соответственно.

WMRIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-2.33%
С начала года
15.37%
6 месяцев
14.93%
1 год
23.15%
3 года*
12.25%
5 лет*
5.55%
10 лет*
5.79%

JNSMX

1 день
-0.62%
1 месяц
3.08%
С начала года
7.31%
6 месяцев
7.83%
1 год
17.75%
3 года*
12.83%
5 лет*
4.67%
10 лет*
6.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMRIX и JNSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMRIX
Wilmington Real Asset Fund		15.37%12.79%2.57%1.12%-8.03%21.49%-2.19%16.85%-7.21%11.81%
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate		7.31%15.72%8.87%11.71%-17.38%7.25%14.46%15.62%-6.57%16.27%

Correlation

The correlation between WMRIX and JNSMX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г.

0.70

Over the past year, the correlation between WMRIX and JNSMX has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilmington Real Asset Fund

Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate

Часто сравнивают с WMRIX:
WMRIX с TZINXWMRIX с HGLBWMRIX с CIBFXWMRIX с WTAIXWMRIX с FFACXWMRIX с JNSGXWMRIX с FESGX
Часто сравнивают с JNSMX:
JNSMX с FESGXJNSMX с GBMFXJNSMX с MHEIXJNSMX с FFAAXJNSMX с IPIRXJNSMX с HRLYXJNSMX с PDSYX

Доходность на риск

WMRIX vs. JNSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMRIX
Ранг доходности на риск WMRIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMRIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMRIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMRIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMRIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMRIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
JNSMX
Ранг доходности на риск JNSMX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNSMX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNSMX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNSMX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNSMX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNSMX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMRIX c JNSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMRIXJNSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.09

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.03

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.40

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.24

2.61

+3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.93

11.41

+7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMRIX vs. JNSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMRIX на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNSMX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMRIX и JNSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMRIXJNSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.09

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.45

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.67

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.51

+0.05

Просадки

Сравнение просадок WMRIX и JNSMX

Максимальная просадка WMRIX за все время составила -37.84%, что меньше максимальной просадки JNSMX в -39.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMRIX и JNSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMRIXJNSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.84%

-39.85%

+2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.74%

-7.00%

+3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.95%

-10.60%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-25.15%

+3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.27%

-25.15%

-6.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-0.62%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-5.93%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

1.60%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности WMRIX и JNSMX

Текущая волатильность для Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) составляет 2.53%, в то время как у Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что WMRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMRIXJNSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

3.22%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.75%

7.28%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.74%

8.74%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.51%

10.46%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.51%

10.19%

+2.32%

Сравнение комиссий WMRIX и JNSMX

WMRIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии JNSMX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMRIX и JNSMX

Дивидендная доходность WMRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности JNSMX в 5.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate		5.50%5.90%4.28%1.53%2.96%13.36%4.49%5.72%4.86%7.24%1.87%9.16%
WMRIX
Wilmington Real Asset Fund		6.20%7.15%1.02%3.51%6.07%9.29%1.99%3.03%2.84%2.73%0.00%5.31%

Часто задаваемые вопросы

WMRIX and JNSMX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNSMX has higher volatility (3.22%) compared to WMRIX (2.53%). In terms of maximum drawdown, WMRIX dropped -37.84% vs JNSMX's -39.85%.

WMRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMRIX и JNSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор