Сравнение WMRIX с TZINX
WMRIX (Wilmington Real Asset Fund) and TZINX (Templeton Global Balanced Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, WMRIX returned 5.48%/yr vs 5.29%/yr for TZINX. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. WMRIX charges 0.64%/yr vs 0.95%/yr for TZINX.
Доходность
Сравнение доходности WMRIX и TZINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMRIX показывает доходность 15.49%, что значительно выше, чем у TZINX с доходностью 13.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WMRIX имеют среднегодовую доходность 5.48%, а акции TZINX немного отстают с 5.29%.
WMRIX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 7.90%
- С начала года
- 15.49%
- 1 год
- 22.83%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 5.48%
- Всё время*
- 6.41%
TZINX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 3.30%
- 6 месяцев
- 6.88%
- С начала года
- 13.97%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 5.29%
- Всё время*
- 5.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам WMRIX и TZINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMRIX Wilmington Real Asset Fund | 15.49% | 12.79% | 2.57% | 1.12% | -8.03% | 21.49% | -2.19% | 16.85% | -7.21% | 11.81% |
TZINX Templeton Global Balanced Fund | 13.97% | 27.85% | 0.73% | 14.45% | -14.31% | -1.44% | 1.70% | 7.58% | -9.18% | 12.42% |
Correlation
The correlation between WMRIX and TZINX is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2005 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between WMRIX and TZINX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMRIX vs. TZINX — Ранг доходности на риск
WMRIX
TZINX
Сравнение WMRIX c TZINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) и Templeton Global Balanced Fund (TZINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMRIX | TZINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.47 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 3.13 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.83 | 11.90 | -1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMRIX и TZINX
Максимальная просадка WMRIX за все время составила -37.84%, примерно равная максимальной просадке TZINX в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMRIX и TZINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMRIX | TZINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.84% | -36.06% | -1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -8.42% | +1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.95% | -9.73% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -27.83% | +5.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.27% | -29.60% | -1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | 0.00% | -3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -7.43% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.21% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMRIX и TZINX
Текущая волатильность для Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) составляет 2.03%, в то время как у Templeton Global Balanced Fund (TZINX) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что WMRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TZINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMRIX | TZINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | 2.67% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.00% | 8.75% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.76% | 10.56% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.44% | 11.92% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.51% | 11.06% | +1.45% |
Сравнение комиссий WMRIX и TZINX
WMRIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии TZINX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMRIX и TZINX
Дивидендная доходность WMRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности TZINX в 5.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZINX Templeton Global Balanced Fund | 5.05% | 4.00% | 5.43% | 3.68% | 3.47% | 2.24% | 2.12% | 4.43% | 4.55% | 2.82% | 1.12% | 7.19% |
WMRIX Wilmington Real Asset Fund | 6.17% | 7.15% | 1.02% | 3.51% | 6.07% | 9.29% | 1.99% | 3.03% | 2.84% | 2.73% | 0.00% | 5.31% |
Часто задаваемые вопросы
WMRIX and TZINX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TZINX has higher volatility (2.67%) compared to WMRIX (2.03%). In terms of maximum drawdown, WMRIX dropped -37.84% vs TZINX's -36.06%.
WMRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMRIX и TZINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор