Сравнение WMRIX с CIBFX
WMRIX (Wilmington Real Asset Fund) and CIBFX (American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, WMRIX returned 5.48%/yr vs 7.98%/yr for CIBFX. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.64% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WMRIX и CIBFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMRIX показывает доходность 15.49%, что значительно выше, чем у CIBFX с доходностью 11.13%. За последние 10 лет акции WMRIX уступали акциям CIBFX по среднегодовой доходности: 5.48% против 7.98% соответственно.
WMRIX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 7.90%
- С начала года
- 15.49%
- 1 год
- 22.83%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 5.48%
- Всё время*
- 6.41%
CIBFX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 1.89%
- 6 месяцев
- 6.89%
- С начала года
- 11.13%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 7.98%
- Всё время*
- 7.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам WMRIX и CIBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMRIX Wilmington Real Asset Fund | 15.49% | 12.79% | 2.57% | 1.12% | -8.03% | 21.49% | -2.19% | 16.85% | -7.21% | 11.81% |
CIBFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 | 11.13% | 20.29% | 10.16% | 8.90% | -7.21% | 14.95% | 3.14% | 17.16% | -7.10% | 13.88% |
Correlation
The correlation between WMRIX and CIBFX is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2003 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between WMRIX and CIBFX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMRIX vs. CIBFX — Ранг доходности на риск
WMRIX
CIBFX
Сравнение WMRIX c CIBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMRIX | CIBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.43 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 2.85 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.83 | 11.39 | -0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMRIX и CIBFX
Максимальная просадка WMRIX за все время составила -37.84%, что меньше максимальной просадки CIBFX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMRIX и CIBFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMRIX | CIBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.84% | -43.26% | +5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -6.49% | -0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.95% | -8.89% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -17.68% | -4.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.27% | -25.28% | -5.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | 0.00% | -3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -4.68% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 1.62% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMRIX и CIBFX
Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что WMRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMRIX | CIBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | 1.84% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.00% | 6.58% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.76% | 8.17% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.44% | 9.98% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.51% | 10.77% | +1.74% |
Сравнение комиссий WMRIX и CIBFX
И WMRIX, и CIBFX имеют комиссию равную 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMRIX и CIBFX
Дивидендная доходность WMRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что меньше доходности CIBFX в 6.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 | 6.99% | 7.65% | 5.69% | 3.41% | 3.37% | 3.08% | 3.34% | 4.04% | 3.72% | 4.37% | 3.46% | 3.56% |
WMRIX Wilmington Real Asset Fund | 6.17% | 7.15% | 1.02% | 3.51% | 6.07% | 9.29% | 1.99% | 3.03% | 2.84% | 2.73% | 0.00% | 5.31% |
Часто задаваемые вопросы
WMRIX and CIBFX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMRIX has higher volatility (2.03%) compared to CIBFX (1.84%). In terms of maximum drawdown, WMRIX dropped -37.84% vs CIBFX's -43.26%.
WMRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMRIX и CIBFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор