Сравнение WMRIX с CIBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX).
WMRIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2003 г.. CIBFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности WMRIX и CIBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMRIX и CIBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMRIX Wilmington Real Asset Fund | 10.27% | 12.79% | 2.57% | 1.12% | -8.03% | 21.49% | -2.19% | 16.85% | -7.21% | 11.81% |
CIBFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 | 0.14% | 20.29% | 10.16% | 8.90% | -7.21% | 14.95% | 3.14% | 17.16% | -7.10% | 13.88% |
Доходность по периодам
С начала года, WMRIX показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у CIBFX с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции WMRIX уступали акциям CIBFX по среднегодовой доходности: 5.44% против 7.34% соответственно.
WMRIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 12.17%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 5.44%
CIBFX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 7.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMRIX и CIBFX
И WMRIX, и CIBFX имеют комиссию равную 0.64%.
Доходность на риск
WMRIX vs. CIBFX — Ранг доходности на риск
WMRIX
CIBFX
Сравнение WMRIX c CIBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMRIX | CIBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.49 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.02 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.73 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 8.02 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMRIX | CIBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.49 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.81 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.68 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.63 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между WMRIX и CIBFX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMRIX и CIBFX
Дивидендная доходность WMRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что меньше доходности CIBFX в 7.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMRIX Wilmington Real Asset Fund | 6.49% | 7.15% | 1.02% | 3.51% | 6.07% | 9.29% | 1.99% | 3.03% | 2.84% | 2.73% | 0.00% | 5.31% |
CIBFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 | 7.70% | 7.65% | 5.69% | 3.41% | 3.37% | 3.08% | 3.34% | 4.04% | 3.72% | 4.37% | 3.46% | 3.56% |
Просадки
Сравнение просадок WMRIX и CIBFX
Максимальная просадка WMRIX за все время составила -37.84%, что меньше максимальной просадки CIBFX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMRIX и CIBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMRIX | CIBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.84% | -43.26% | +5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.91% | -8.37% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -17.68% | -4.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.27% | -25.28% | -5.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -6.26% | +3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -4.74% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 1.81% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMRIX и CIBFX
Текущая волатильность для Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) составляет 2.82%, в то время как у American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что WMRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMRIX | CIBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 3.31% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 5.95% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.38% | 10.12% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.54% | 9.93% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 10.86% | +1.62% |