PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMRIX с CIBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMRIX с CIBFX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

WMRIX (Wilmington Real Asset Fund) and CIBFX (American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, WMRIX returned 5.58%/yr vs 8.13%/yr for CIBFX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.64% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WMRIX и CIBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMRIX показывает доходность 11.89%, что значительно выше, чем у CIBFX с доходностью 7.46%. За последние 10 лет акции WMRIX уступали акциям CIBFX по среднегодовой доходности: 5.58% против 8.13% соответственно.

WMRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-4.50%
С начала года
11.89%
6 месяцев
11.39%
1 год
16.91%
3 года*
11.28%
5 лет*
5.17%
10 лет*
5.58%

CIBFX

1 день
0.06%
1 месяц
0.13%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.29%
1 год
17.34%
3 года*
14.94%
5 лет*
8.60%
10 лет*
8.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMRIX и CIBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMRIX
Wilmington Real Asset Fund		11.89%12.79%2.57%1.12%-8.03%21.49%-2.19%16.85%-7.21%11.81%
CIBFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1		7.46%20.29%10.16%8.90%-7.21%14.95%3.14%17.16%-7.10%13.88%

Correlation

The correlation between WMRIX and CIBFX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2003 г.

0.68

The correlation between WMRIX and CIBFX shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.72 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilmington Real Asset Fund

American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1

Часто сравнивают с WMRIX:
WMRIX с JNSMXWMRIX с TZINXWMRIX с HGLBWMRIX с WTAIXWMRIX с FFACXWMRIX с JNSGXWMRIX с FESGX
Часто сравнивают с CIBFX:
CIBFX с PDSYXCIBFX с RAPZXCIBFX с LFMIXCIBFX с MHEIXCIBFX с GBFFXCIBFX с WARAXCIBFX с NRIIX

Доходность на риск

WMRIX vs. CIBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMRIX
Ранг доходности на риск WMRIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMRIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMRIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMRIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMRIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMRIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CIBFX
Ранг доходности на риск CIBFX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBFX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBFX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBFX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBFX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBFX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMRIX c CIBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMRIXCIBFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.17

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.07

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.75

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

10.89

-0.38

WMRIX vs. CIBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMRIX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIBFX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMRIX и CIBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMRIX и CIBFX

Максимальная просадка WMRIX за все время составила -37.84%, что меньше максимальной просадки CIBFX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMRIX и CIBFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMRIXCIBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.84%

-43.26%

+5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.32%

-6.49%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.95%

-8.89%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-17.68%

-4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.27%

-25.28%

-5.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-0.67%

-5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-4.70%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.64%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности WMRIX и CIBFX

Текущая волатильность для Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) составляет 1.87%, в то время как у American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что WMRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMRIXCIBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

2.48%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

6.62%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.92%

8.26%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.47%

10.01%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.51%

10.88%

+1.63%

Сравнение комиссий WMRIX и CIBFX

И WMRIX, и CIBFX имеют комиссию равную 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMRIX и CIBFX

Дивидендная доходность WMRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что меньше доходности CIBFX в 7.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1		7.23%7.65%5.69%3.41%3.37%3.08%3.34%4.04%3.72%4.37%3.46%3.56%
WMRIX
Wilmington Real Asset Fund		6.37%7.15%1.02%3.51%6.07%9.29%1.99%3.03%2.84%2.73%0.00%5.31%

Часто задаваемые вопросы

WMRIX and CIBFX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBFX has higher volatility (2.48%) compared to WMRIX (1.87%). In terms of maximum drawdown, WMRIX dropped -37.84% vs CIBFX's -43.26%.

CIBFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMRIX и CIBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор