Сравнение WMRIX с WTAIX
WMRIX (Wilmington Real Asset Fund) and WTAIX (Wilmington Municipal Bond Fund) are both mutual funds - WMRIX is a Global Allocation fund managed by Wilmington Funds, while WTAIX is a Municipal Bonds fund managed by Wilmington Funds. Over the past 10 years, WMRIX returned 5.48%/yr vs 1.36%/yr for WTAIX. Their 0.07 correlation means their historical movements had little consistent relationship. WMRIX charges 0.64%/yr vs 0.49%/yr for WTAIX.
Доходность
Сравнение доходности WMRIX и WTAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMRIX показывает доходность 15.49%, что значительно выше, чем у WTAIX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции WMRIX превзошли акции WTAIX по среднегодовой доходности: 5.48% против 1.36% соответственно.
WMRIX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 7.90%
- С начала года
- 15.49%
- 1 год
- 22.83%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 5.48%
- Всё время*
- 6.41%
WTAIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.28%
- С начала года
- -0.19%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 1.36%
- Всё время*
- 3.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам WMRIX и WTAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMRIX Wilmington Real Asset Fund | 15.49% | 12.79% | 2.57% | 1.12% | -8.03% | 21.49% | -2.19% | 16.85% | -7.21% | 11.81% |
WTAIX Wilmington Municipal Bond Fund | -0.19% | 5.05% | 0.73% | 5.14% | -8.01% | 0.55% | 2.60% | 7.12% | 0.86% | 4.30% |
Correlation
The correlation between WMRIX and WTAIX is 0.00, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2003 г. | 0.07 |
The correlation between WMRIX and WTAIX shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMRIX vs. WTAIX — Ранг доходности на риск
WMRIX
WTAIX
Сравнение WMRIX c WTAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) и Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMRIX | WTAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.35 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 1.18 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.83 | 3.06 | +7.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMRIX и WTAIX
Максимальная просадка WMRIX за все время составила -37.84%, что больше максимальной просадки WTAIX в -12.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMRIX и WTAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMRIX | WTAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.84% | -12.35% | -25.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -2.76% | -4.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.95% | -4.06% | -6.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -12.22% | -9.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.27% | -12.35% | -18.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -2.11% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -1.63% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 1.07% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMRIX и WTAIX
Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что WMRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMRIX | WTAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | 0.85% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.00% | 1.83% | +4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.76% | 2.19% | +6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.44% | 3.10% | +8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.51% | 3.43% | +9.08% |
Сравнение комиссий WMRIX и WTAIX
WMRIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии WTAIX в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMRIX и WTAIX
Дивидендная доходность WMRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности WTAIX в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMRIX Wilmington Real Asset Fund | 6.17% | 7.15% | 1.02% | 3.51% | 6.07% | 9.29% | 1.99% | 3.03% | 2.84% | 2.73% | 0.00% | 5.31% |
WTAIX Wilmington Municipal Bond Fund | 2.50% | 2.85% | 2.11% | 2.03% | 1.45% | 1.68% | 1.72% | 3.84% | 2.15% | 2.92% | 2.63% | 3.81% |
Часто задаваемые вопросы
WMRIX and WTAIX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMRIX has higher volatility (2.03%) compared to WTAIX (0.85%). In terms of maximum drawdown, WMRIX dropped -37.84% vs WTAIX's -12.35%.
WMRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMRIX и WTAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор