PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMRIX с WIBMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMRIX с WIBMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WMRIX (Wilmington Real Asset Fund) and WIBMX (Wilmington Broad Market Bond Fund) are both mutual funds - WMRIX is a Global Allocation fund managed by Wilmington Funds, while WIBMX is a Intermediate Core Bond fund managed by Wilmington Funds. Over the past 5 years, WMRIX returned 5.78%/yr vs -0.05%/yr for WIBMX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. WMRIX charges 0.64%/yr vs 0.57%/yr for WIBMX.

Доходность

Сравнение доходности WMRIX и WIBMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) и Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMRIX показывает доходность 15.58%, что значительно выше, чем у WIBMX с доходностью 0.20%.

WMRIX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.16%
С начала года
15.58%
6 месяцев
15.13%
1 год
23.45%
3 года*
12.31%
5 лет*
5.78%
10 лет*
5.81%

WIBMX

1 день
0.11%
1 месяц
0.56%
С начала года
0.20%
6 месяцев
0.22%
1 год
5.17%
3 года*
3.61%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMRIX и WIBMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WMRIX
Wilmington Real Asset Fund		15.58%12.79%2.57%1.12%-8.03%21.49%-2.19%16.85%-5.61%
WIBMX
Wilmington Broad Market Bond Fund		0.20%7.13%0.68%5.10%-12.80%-1.86%7.78%8.33%1.65%

Correlation

The correlation between WMRIX and WIBMX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2018 г.

0.12

The correlation between WMRIX and WIBMX shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.21 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilmington Real Asset Fund

Wilmington Broad Market Bond Fund

Часто сравнивают с WMRIX:
WMRIX с JNSMXWMRIX с TZINXWMRIX с HGLBWMRIX с CIBFXWMRIX с WTAIXWMRIX с FFACXWMRIX с JNSGX
Часто сравнивают с WIBMX:
WIBMX с WRAIXWIBMX с DFXIXWIBMX с WMLIXWIBMX с VBTLXWIBMX с WTAIXWIBMX с SSAFXWIBMX с BIMSX

Доходность на риск

WMRIX vs. WIBMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMRIX
Ранг доходности на риск WMRIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMRIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMRIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMRIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMRIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMRIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
WIBMX
Ранг доходности на риск WIBMX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIBMX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIBMX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIBMX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIBMX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIBMX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMRIX c WIBMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) и Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMRIXWIBMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
1.27

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
1.89

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.23

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.27

1.65

+4.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.33

4.86

+14.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMRIX vs. WIBMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMRIX на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа WIBMX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMRIX и WIBMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMRIXWIBMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

1.27

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

-0.01

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.37

+0.19

Просадки

Сравнение просадок WMRIX и WIBMX

Максимальная просадка WMRIX за все время составила -37.84%, что больше максимальной просадки WIBMX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMRIX и WIBMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMRIXWIBMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.84%

-18.13%

-19.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.74%

-3.07%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.95%

-5.97%

-4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-17.64%

-4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-2.88%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-5.85%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

1.04%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности WMRIX и WIBMX

Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что WMRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WIBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMRIXWIBMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

1.39%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.76%

2.93%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.81%

4.00%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.51%

5.67%

+5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.51%

5.11%

+7.40%

Сравнение комиссий WMRIX и WIBMX

WMRIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии WIBMX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMRIX и WIBMX

Дивидендная доходность WMRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности WIBMX в 3.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WIBMX
Wilmington Broad Market Bond Fund		3.81%3.98%2.89%2.39%1.87%1.75%2.33%2.55%0.88%0.00%0.00%0.00%
WMRIX
Wilmington Real Asset Fund		6.19%7.15%1.02%3.51%6.07%9.29%1.99%3.03%2.84%2.73%0.00%5.31%

Часто задаваемые вопросы

WMRIX and WIBMX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMRIX has higher volatility (2.58%) compared to WIBMX (1.39%). In terms of maximum drawdown, WMRIX dropped -37.84% vs WIBMX's -18.13%.

WMRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMRIX и WIBMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор