PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMKTX с WMBLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMKTX с WMBLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) и WesMark Balanced Fund (WMBLX).

WMKTX управляется WesMark. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. WMBLX управляется WesMark. Фонд был запущен 19 апр. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности WMKTX и WMBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) и WesMark Balanced Fund (WMBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMKTX и WMBLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMKTX
WesMark Tactical Opportunity Fund		1.33%15.41%7.19%7.10%-12.40%13.90%7.01%16.62%-5.20%8.33%
WMBLX
WesMark Balanced Fund		1.04%10.81%9.28%4.97%-7.22%15.85%2.82%20.32%-4.61%6.48%

Доходность по периодам

С начала года, WMKTX показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у WMBLX с доходностью 1.04%.

WMKTX

1 день
1.81%
1 месяц
-3.79%
С начала года
1.33%
6 месяцев
3.51%
1 год
14.91%
3 года*
9.52%
5 лет*
4.95%
10 лет*
—

WMBLX

1 день
1.50%
1 месяц
-2.54%
С начала года
1.04%
6 месяцев
3.45%
1 год
12.18%
3 года*
8.67%
5 лет*
5.42%
10 лет*
6.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WesMark Tactical Opportunity Fund

WesMark Balanced Fund

Часто сравнивают с WMKTX:
WMKTX с WMKSXWMKTX с WMBDXWMKTX с WMKGXWMKTX с ABRYXWMKTX с ABRZXWMKTX с HSTRXWMKTX с PAUIX
Часто сравнивают с WMBLX:
WMBLX с WMBDXWMBLX с WMKGXWMBLX с WMKMXWMBLX с WMKSXWMBLX с BERIXWMBLX с CONWXWMBLX с CSTAX

Сравнение комиссий WMKTX и WMBLX

WMKTX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии WMBLX в 1.24%.

WMKTX
WesMark Tactical Opportunity Fund
WMBLX
WesMark Balanced Fund

Доходность на риск

WMKTX vs. WMBLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMKTX
Ранг доходности на риск WMKTX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMKTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMKTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMKTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMKTX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMKTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
WMBLX
Ранг доходности на риск WMBLX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMBLX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMBLX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMBLX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMBLX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMBLX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMKTX c WMBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) и WesMark Balanced Fund (WMBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMKTXWMBLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.19

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.70

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.52

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

6.85

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMKTX vs. WMBLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMKTX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WMBLX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMKTX и WMBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMKTXWMBLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.19

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.53

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.44

+0.02

Корреляция

Корреляция между WMKTX и WMBLX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMKTX и WMBLX

Дивидендная доходность WMKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности WMBLX в 7.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMKTX
WesMark Tactical Opportunity Fund		4.26%4.91%1.42%0.83%2.79%11.76%0.74%3.72%0.57%2.00%0.00%0.00%
WMBLX
WesMark Balanced Fund		7.54%7.70%9.82%4.70%3.78%6.03%1.63%6.20%5.83%4.32%3.80%6.73%

Просадки

Сравнение просадок WMKTX и WMBLX

Максимальная просадка WMKTX за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки WMBLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMKTX и WMBLX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMKTXWMBLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-35.88%

+7.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-8.60%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.49%

-17.77%

-7.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-3.47%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-6.41%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.91%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности WMKTX и WMBLX

WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с WesMark Balanced Fund (WMBLX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что WMKTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMKTXWMBLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

2.87%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

5.24%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

10.39%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.37%

10.21%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.28%

10.80%

+2.48%