PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMKTX с WMBLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMKTX с WMBLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WMKTX (WesMark Tactical Opportunity Fund) and WMBLX (WesMark Balanced Fund) are both mutual funds - WMKTX is a Tactical Allocation fund managed by WesMark, while WMBLX is a Diversified Portfolio fund managed by WesMark. Over the past 5 years, WMKTX returned 5.10%/yr vs 6.20%/yr for WMBLX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. WMKTX charges 1.43%/yr vs 1.24%/yr for WMBLX.

Доходность

Сравнение доходности WMKTX и WMBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) и WesMark Balanced Fund (WMBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMKTX показывает доходность 6.57%, что значительно ниже, чем у WMBLX с доходностью 9.28%.

WMKTX

1 день
-0.66%
1 месяц
0.96%
С начала года
6.57%
6 месяцев
6.74%
1 год
18.54%
3 года*
11.49%
5 лет*
5.10%
10 лет*
—

WMBLX

1 день
-0.34%
1 месяц
2.80%
С начала года
9.28%
6 месяцев
9.24%
1 год
21.36%
3 года*
11.77%
5 лет*
6.20%
10 лет*
7.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMKTX и WMBLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMKTX
WesMark Tactical Opportunity Fund		6.57%15.41%7.19%7.10%-12.40%13.90%7.01%16.62%-5.20%8.33%
WMBLX
WesMark Balanced Fund		9.28%10.81%9.28%4.97%-7.22%15.85%2.82%20.32%-4.61%6.48%

Correlation

The correlation between WMKTX and WMBLX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2017 г.

0.89

The correlation between WMKTX and WMBLX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WesMark Tactical Opportunity Fund

WesMark Balanced Fund

Часто сравнивают с WMKTX:
WMKTX с WMKGXWMKTX с WMBDXWMKTX с WMKMXWMKTX с WMKSXWMKTX с ABRYXWMKTX с TTIFXWMKTX с HFSAX
Часто сравнивают с WMBLX:
WMBLX с WMKSXWMBLX с WMBDXWMBLX с WMKMXWMBLX с WMKGXWMBLX с AAAAXWMBLX с AVEFXWMBLX с BERIX

Доходность на риск

WMKTX vs. WMBLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMKTX
Ранг доходности на риск WMKTX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMKTX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMKTX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMKTX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMKTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMKTX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
WMBLX
Ранг доходности на риск WMBLX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMBLX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMBLX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMBLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMBLX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMBLX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMKTX c WMBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) и WesMark Balanced Fund (WMBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMKTXWMBLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
3.04

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
4.56

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.58

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

4.34

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.26

18.00

-4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMKTX vs. WMBLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMKTX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WMBLX равному 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMKTX и WMBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMKTXWMBLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

3.04

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.61

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.46

+0.04

Просадки

Сравнение просадок WMKTX и WMBLX

Максимальная просадка WMKTX за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки WMBLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMKTX и WMBLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMKTXWMBLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-35.88%

+7.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.79%

-4.97%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.25%

-11.57%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.49%

-17.77%

-7.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.34%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-6.38%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

1.19%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности WMKTX и WMBLX

WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с WesMark Balanced Fund (WMBLX) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что WMKTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMKTXWMBLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

2.00%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

5.47%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.48%

7.10%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.37%

10.22%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.20%

10.83%

+2.37%

Сравнение комиссий WMKTX и WMBLX

WMKTX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии WMBLX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMKTX и WMBLX

Дивидендная доходность WMKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности WMBLX в 6.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMBLX
WesMark Balanced Fund		6.97%7.70%9.82%4.70%3.78%6.03%1.63%6.20%5.83%4.32%3.80%6.73%
WMKTX
WesMark Tactical Opportunity Fund		4.05%4.91%1.42%0.83%2.79%11.76%0.74%3.72%0.57%2.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WMKTX and WMBLX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMKTX has higher volatility (2.46%) compared to WMBLX (2.00%). In terms of maximum drawdown, WMKTX dropped -28.48% vs WMBLX's -35.88%.

WMBLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMKTX и WMBLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор