PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMKTX с WMBDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMKTX с WMBDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) и WesMark Government Bond Fund (WMBDX).

WMKTX управляется WesMark. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. WMBDX управляется WesMark. Фонд был запущен 20 апр. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности WMKTX и WMBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) и WesMark Government Bond Fund (WMBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMKTX и WMBDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMKTX
WesMark Tactical Opportunity Fund		1.33%15.41%7.19%7.10%-12.40%13.90%7.01%16.62%-5.20%8.33%
WMBDX
WesMark Government Bond Fund		-0.30%6.94%0.90%2.69%-17.48%-1.45%3.62%4.74%0.80%1.19%

Доходность по периодам

С начала года, WMKTX показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у WMBDX с доходностью -0.30%.

WMKTX

1 день
1.81%
1 месяц
-3.79%
С начала года
1.33%
6 месяцев
3.51%
1 год
14.91%
3 года*
9.52%
5 лет*
4.95%
10 лет*
—

WMBDX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.15%
3 года*
2.90%
5 лет*
-1.86%
10 лет*
-0.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WesMark Tactical Opportunity Fund

WesMark Government Bond Fund

Часто сравнивают с WMKTX:
WMKTX с WMKSXWMKTX с WMKGXWMKTX с WMKMXWMKTX с ABRYXWMKTX с GIPIXWMKTX с HSTRXWMKTX с PAUIX
Часто сравнивают с WMBDX:
WMBDX с WMKMXWMBDX с WMKSXWMBDX с FEDUXWMBDX с DFXIXWMBDX с JIBEXWMBDX с LSSAXWMBDX с SSAFX

Сравнение комиссий WMKTX и WMBDX

WMKTX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии WMBDX в 1.03%.

WMKTX
WesMark Tactical Opportunity Fund
WMBDX
WesMark Government Bond Fund

Доходность на риск

WMKTX vs. WMBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMKTX
Ранг доходности на риск WMKTX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMKTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMKTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMKTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMKTX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMKTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
WMBDX
Ранг доходности на риск WMBDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMBDX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMBDX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMBDX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMBDX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMBDX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMKTX c WMBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) и WesMark Government Bond Fund (WMBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMKTXWMBDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.72

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.03

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.13

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.28

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

3.35

+5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMKTX vs. WMBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMKTX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа WMBDX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMKTX и WMBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMKTXWMBDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.72

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

-0.31

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.58

-0.12

Корреляция

Корреляция между WMKTX и WMBDX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMKTX и WMBDX

Дивидендная доходность WMKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности WMBDX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMKTX
WesMark Tactical Opportunity Fund		4.26%4.91%1.42%0.83%2.79%11.76%0.74%3.72%0.57%2.00%0.00%0.00%
WMBDX
WesMark Government Bond Fund		3.23%3.49%3.48%3.22%1.40%1.26%2.06%2.07%1.70%2.01%1.85%1.52%

Просадки

Сравнение просадок WMKTX и WMBDX

Максимальная просадка WMKTX за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки WMBDX в -24.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMKTX и WMBDX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMKTXWMBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-24.94%

-3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-3.10%

-5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.49%

-24.84%

-0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-10.66%

+6.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-3.14%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.19%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности WMKTX и WMBDX

WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с WesMark Government Bond Fund (WMBDX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что WMKTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMKTXWMBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

1.66%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

2.87%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

4.75%

+6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.37%

6.07%

+6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.28%

4.70%

+8.58%