Сравнение WMKTX с WMKSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) и WesMark Small Company Fund (WMKSX).
WMKTX управляется WesMark. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. WMKSX управляется WesMark. Фонд был запущен 31 дек. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности WMKTX и WMKSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMKTX и WMKSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMKTX WesMark Tactical Opportunity Fund | 1.33% | 15.41% | 7.19% | 7.10% | -12.40% | 13.90% | 7.01% | 16.62% | -5.20% | 8.33% |
WMKSX WesMark Small Company Fund | 3.49% | 16.19% | 22.12% | 19.42% | -20.72% | 22.81% | 36.78% | 20.32% | -13.92% | 7.79% |
Доходность по периодам
С начала года, WMKTX показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у WMKSX с доходностью 3.49%.
WMKTX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- —
WMKSX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 28.76%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 12.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMKTX и WMKSX
WMKTX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии WMKSX в 1.24%.
Доходность на риск
WMKTX vs. WMKSX — Ранг доходности на риск
WMKTX
WMKSX
Сравнение WMKTX c WMKSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) и WesMark Small Company Fund (WMKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMKTX | WMKSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.89 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.06 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 8.94 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMKTX | WMKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.33 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.36 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между WMKTX и WMKSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMKTX и WMKSX
Дивидендная доходность WMKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности WMKSX в 22.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMKTX WesMark Tactical Opportunity Fund | 4.26% | 4.91% | 1.42% | 0.83% | 2.79% | 11.76% | 0.74% | 3.72% | 0.57% | 2.00% | 0.00% | 0.00% |
WMKSX WesMark Small Company Fund | 22.13% | 22.91% | 4.69% | 5.93% | 6.23% | 25.75% | 8.21% | 0.00% | 12.53% | 8.59% | 5.26% | 6.57% |
Просадки
Сравнение просадок WMKTX и WMKSX
Максимальная просадка WMKTX за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки WMKSX в -64.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMKTX и WMKSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMKTX | WMKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.48% | -64.09% | +35.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.71% | -14.18% | +5.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.49% | -39.84% | +14.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -5.56% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -15.76% | +8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 3.27% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMKTX и WMKSX
Текущая волатильность для WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) составляет 3.87%, в то время как у WesMark Small Company Fund (WMKSX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что WMKTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMKTX | WMKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 6.81% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | 13.26% | -6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.47% | 22.92% | -11.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.37% | 26.12% | -13.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.28% | 23.93% | -10.65% |