PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMBLX с BERIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMBLX с BERIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WMBLX (WesMark Balanced Fund) and BERIX (Chartwell Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, WMBLX returned 7.49%/yr vs 4.97%/yr for BERIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WMBLX charges 1.24%/yr vs 0.64%/yr for BERIX.

Доходность

Сравнение доходности WMBLX и BERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WesMark Balanced Fund (WMBLX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMBLX показывает доходность 9.65%, что значительно выше, чем у BERIX с доходностью 4.78%. За последние 10 лет акции WMBLX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 7.49% против 4.97% соответственно.

WMBLX

1 день
0.90%
1 месяц
3.66%
С начала года
9.65%
6 месяцев
9.62%
1 год
21.87%
3 года*
11.90%
5 лет*
6.36%
10 лет*
7.49%

BERIX

1 день
0.07%
1 месяц
-0.28%
С начала года
4.78%
6 месяцев
5.34%
1 год
13.74%
3 года*
9.85%
5 лет*
4.63%
10 лет*
4.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMBLX и BERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMBLX
WesMark Balanced Fund		9.65%10.81%9.28%4.97%-7.22%15.85%2.82%20.32%-4.61%10.77%
BERIX
Chartwell Income Fund		4.78%13.23%7.20%7.77%-10.14%7.35%4.49%9.69%-0.81%3.92%

Correlation

The correlation between WMBLX and BERIX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 1998 г.

0.66

Over the past year, the correlation between WMBLX and BERIX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WesMark Balanced Fund

Chartwell Income Fund

Часто сравнивают с WMBLX:
WMBLX с WMKSXWMBLX с WMBDXWMBLX с WMKMXWMBLX с WMKGXWMBLX с WMKTXWMBLX с AAAAXWMBLX с AVEFX
Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с CCLAXBERIX с FLDOXBERIX с MAPOXBERIX с ATLAXBERIX с AONIXBERIX с FRGAXBERIX с FKINX

Доходность на риск

WMBLX vs. BERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMBLX
Ранг доходности на риск WMBLX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMBLX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMBLX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMBLX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMBLX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMBLX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMBLX c BERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Balanced Fund (WMBLX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMBLXBERIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18
2.85

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.76
3.71

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.59

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.54

5.54

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.83

19.79

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMBLX vs. BERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMBLX на текущий момент составляет 3.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BERIX равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMBLX и BERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMBLXBERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

2.85

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.78

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.83

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.07

-0.60

Просадки

Сравнение просадок WMBLX и BERIX

Максимальная просадка WMBLX за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMBLX и BERIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMBLXBERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.88%

-20.34%

-15.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-2.51%

-2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.57%

-5.82%

-5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.77%

-15.73%

-2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.30%

-20.34%

-2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.08%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-2.59%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

0.70%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности WMBLX и BERIX

WesMark Balanced Fund (WMBLX) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что WMBLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMBLXBERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

1.33%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.48%

4.22%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.09%

4.88%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.22%

5.94%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.83%

6.01%

+4.82%

Сравнение комиссий WMBLX и BERIX

WMBLX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMBLX и BERIX

Дивидендная доходность WMBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности BERIX в 4.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BERIX
Chartwell Income Fund		4.06%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%
WMBLX
WesMark Balanced Fund		6.95%7.70%9.82%4.70%3.78%6.03%1.63%6.20%5.83%4.32%3.80%6.73%

Часто задаваемые вопросы

WMBLX and BERIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMBLX has higher volatility (2.04%) compared to BERIX (1.33%). In terms of maximum drawdown, WMBLX dropped -35.88% vs BERIX's -20.34%.

WMBLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMBLX и BERIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор