PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMKTX с ABRYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMKTX с ABRYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX).

WMKTX управляется WesMark. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности WMKTX и ABRYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMKTX и ABRYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMKTX
WesMark Tactical Opportunity Fund		1.33%15.41%7.19%7.10%-12.40%13.90%7.01%16.62%-5.20%8.33%
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		12.72%8.50%3.34%6.34%-14.82%9.65%9.50%9.76%-6.73%6.46%

Доходность по периодам

С начала года, WMKTX показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у ABRYX с доходностью 12.72%.

WMKTX

1 день
1.81%
1 месяц
-3.79%
С начала года
1.33%
6 месяцев
3.51%
1 год
14.91%
3 года*
9.52%
5 лет*
4.95%
10 лет*
—

ABRYX

1 день
0.85%
1 месяц
-0.42%
С начала года
12.72%
6 месяцев
14.73%
1 год
19.62%
3 года*
9.37%
5 лет*
4.31%
10 лет*
5.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WesMark Tactical Opportunity Fund

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Часто сравнивают с WMKTX:
WMKTX с WMKSXWMKTX с WMBDXWMKTX с WMKGXWMKTX с ABRZXWMKTX с HSTRXWMKTX с PAUIXWMKTX с PDX
Часто сравнивают с ABRYX:
ABRYX с RPARABRYX с GALABRYX с NESN.SWABRYX с QQQABRYX с GUGABRYX с GOIIXABRYX с SAPEX

Сравнение комиссий WMKTX и ABRYX

WMKTX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии ABRYX в 1.06%.

WMKTX
WesMark Tactical Opportunity Fund
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Доходность на риск

WMKTX vs. ABRYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMKTX
Ранг доходности на риск WMKTX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMKTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMKTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMKTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMKTX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMKTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ABRYX
Ранг доходности на риск ABRYX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRYX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRYX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMKTX c ABRYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMKTXABRYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

2.21

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.84

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.85

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

11.27

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMKTX vs. ABRYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMKTX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа ABRYX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMKTX и ABRYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMKTXABRYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.21

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.36

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.61

-0.15

Корреляция

Корреляция между WMKTX и ABRYX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMKTX и ABRYX

Дивидендная доходность WMKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности ABRYX в 3.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMKTX
WesMark Tactical Opportunity Fund		4.26%4.91%1.42%0.83%2.79%11.76%0.74%3.72%0.57%2.00%0.00%0.00%
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		3.15%3.55%13.21%2.43%0.00%25.72%1.40%6.66%0.00%6.34%4.36%7.17%

Просадки

Сравнение просадок WMKTX и ABRYX

Максимальная просадка WMKTX за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки ABRYX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMKTX и ABRYX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMKTXABRYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-26.63%

-1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-6.93%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.49%

-19.17%

-6.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-1.56%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-4.68%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.75%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности WMKTX и ABRYX

Текущая волатильность для WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) составляет 3.87%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что WMKTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMKTXABRYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

4.10%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

7.58%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

9.38%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.37%

12.13%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.28%

10.88%

+2.40%