PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMKTX с ABRYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMKTX с ABRYX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WMKTX (WesMark Tactical Opportunity Fund) and ABRYX (Invesco Balanced-Risk Allocation Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, WMKTX returned 4.95%/yr vs 3.91%/yr for ABRYX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WMKTX charges 1.43%/yr vs 1.06%/yr for ABRYX.

Доходность

Сравнение доходности WMKTX и ABRYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMKTX показывает доходность 5.40%, что значительно ниже, чем у ABRYX с доходностью 16.41%.

WMKTX

1 день
-0.81%
1 месяц
-0.59%
С начала года
5.40%
6 месяцев
4.17%
1 год
15.57%
3 года*
11.01%
5 лет*
4.95%
10 лет*
—

ABRYX

1 день
-1.21%
1 месяц
-2.68%
С начала года
16.41%
6 месяцев
15.72%
1 год
23.53%
3 года*
10.98%
5 лет*
3.91%
10 лет*
4.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMKTX и ABRYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMKTX
WesMark Tactical Opportunity Fund		5.40%15.41%7.19%7.10%-12.40%13.90%7.01%16.62%-5.20%8.33%
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		16.41%8.50%3.34%6.34%-14.82%9.65%9.50%9.76%-6.73%6.76%

Correlation

The correlation between WMKTX and ABRYX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2017 г.

0.63

The correlation between WMKTX and ABRYX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WesMark Tactical Opportunity Fund

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Часто сравнивают с WMKTX:
WMKTX с WMKGXWMKTX с WMBDXWMKTX с WMBLXWMKTX с WMKMXWMKTX с WMKSXWMKTX с HFSAXWMKTX с TTIFX
Часто сравнивают с ABRYX:
ABRYX с RPARABRYX с GALABRYX с QQQABRYX с NESN.SWABRYX с GOIIXABRYX с TFAQXABRYX с SAPEX

Доходность на риск

WMKTX vs. ABRYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMKTX
Ранг доходности на риск WMKTX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMKTX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMKTX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMKTX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMKTX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMKTX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ABRYX
Ранг доходности на риск ABRYX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRYX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRYX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRYX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRYX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRYX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMKTX c ABRYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMKTXABRYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.52

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.32

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.47

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

5.60

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.12

17.63

-6.51

WMKTX vs. ABRYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMKTX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABRYX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMKTX и ABRYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMKTX и ABRYX

Максимальная просадка WMKTX за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки ABRYX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMKTX и ABRYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMKTXABRYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-26.63%

-1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.79%

-4.22%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.25%

-18.09%

+7.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.49%

-19.17%

-6.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-4.02%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-4.63%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.33%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности WMKTX и ABRYX

WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) имеют волатильность 3.36% и 3.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMKTXABRYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.25%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

8.27%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.99%

9.37%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.42%

12.23%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.20%

10.92%

+2.28%

Сравнение комиссий WMKTX и ABRYX

WMKTX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии ABRYX в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMKTX и ABRYX

Дивидендная доходность WMKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности ABRYX в 3.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		3.05%3.55%13.21%2.43%0.00%25.72%1.40%6.66%0.00%6.34%4.36%7.17%
WMKTX
WesMark Tactical Opportunity Fund		4.08%4.91%1.42%0.83%2.79%11.76%0.74%3.72%0.57%2.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WMKTX and ABRYX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMKTX has higher volatility (3.36%) compared to ABRYX (3.25%). In terms of maximum drawdown, WMKTX dropped -28.48% vs ABRYX's -26.63%.

ABRYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMKTX и ABRYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор