PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMKTX с WMKGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMKTX с WMKGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) и WesMark Large Company Fund (WMKGX).

WMKTX управляется WesMark. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. WMKGX управляется WesMark. Фонд был запущен 14 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности WMKTX и WMKGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) и WesMark Large Company Fund (WMKGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMKTX и WMKGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMKTX
WesMark Tactical Opportunity Fund		1.33%15.41%7.19%7.10%-12.40%13.90%7.01%16.62%-5.20%8.33%
WMKGX
WesMark Large Company Fund		-6.16%16.60%21.35%21.94%-21.71%25.97%26.40%26.58%-6.36%14.84%

Доходность по периодам

С начала года, WMKTX показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у WMKGX с доходностью -6.16%.

WMKTX

1 день
1.81%
1 месяц
-3.79%
С начала года
1.33%
6 месяцев
3.51%
1 год
14.91%
3 года*
9.52%
5 лет*
4.95%
10 лет*
—

WMKGX

1 день
3.45%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-2.82%
1 год
17.39%
3 года*
15.81%
5 лет*
8.53%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WesMark Tactical Opportunity Fund

WesMark Large Company Fund

Часто сравнивают с WMKTX:
WMKTX с WMKSXWMKTX с WMBDXWMKTX с WMKMXWMKTX с WMBLXWMKTX с ABRYXWMKTX с ABRZXWMKTX с COTZX
Часто сравнивают с WMKGX:
WMKGX с WMBDXWMKGX с WMKMXWMKGX с WMBLXWMKGX с WMKSXWMKGX с ADXWMKGX с AMRGXWMKGX с TILIX

Сравнение комиссий WMKTX и WMKGX

WMKTX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии WMKGX в 1.12%.

WMKTX
WesMark Tactical Opportunity Fund
WMKGX
WesMark Large Company Fund

Доходность на риск

WMKTX vs. WMKGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMKTX
Ранг доходности на риск WMKTX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMKTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMKTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMKTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMKTX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMKTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
WMKGX
Ранг доходности на риск WMKGX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMKGX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMKGX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMKGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMKGX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMKGX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMKTX c WMKGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) и WesMark Large Company Fund (WMKGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMKTXWMKGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.88

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.37

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.42

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

5.83

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMKTX vs. WMKGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMKTX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа WMKGX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMKTX и WMKGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMKTXWMKGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.88

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.46

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.44

+0.02

Корреляция

Корреляция между WMKTX и WMKGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMKTX и WMKGX

Дивидендная доходность WMKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности WMKGX в 22.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMKTX
WesMark Tactical Opportunity Fund		4.26%4.91%1.42%0.83%2.79%11.76%0.74%3.72%0.57%2.00%0.00%0.00%
WMKGX
WesMark Large Company Fund		22.59%21.23%14.72%7.64%12.78%7.52%7.53%6.49%11.44%7.92%4.76%3.64%

Просадки

Сравнение просадок WMKTX и WMKGX

Максимальная просадка WMKTX за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки WMKGX в -49.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMKTX и WMKGX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMKTXWMKGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-49.55%

+21.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-12.93%

+4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.49%

-31.06%

+5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-8.00%

+4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-9.71%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

3.14%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности WMKTX и WMKGX

Текущая волатильность для WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) составляет 3.87%, в то время как у WesMark Large Company Fund (WMKGX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что WMKTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMKGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMKTXWMKGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

5.99%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

10.87%

-4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

20.45%

-8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.37%

18.63%

-6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.28%

19.21%

-5.93%