PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMKTX с QEVOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMKTX с QEVOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX).

WMKTX управляется WesMark. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. QEVOX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности WMKTX и QEVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMKTX и QEVOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WMKTX
WesMark Tactical Opportunity Fund		1.33%15.41%7.19%7.10%-12.40%13.90%7.01%4.72%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		40.30%8.67%14.79%1.22%-24.02%14.49%-1.82%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, WMKTX показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у QEVOX с доходностью 40.30%.

WMKTX

1 день
1.81%
1 месяц
-3.79%
С начала года
1.33%
6 месяцев
3.51%
1 год
14.91%
3 года*
9.52%
5 лет*
4.95%
10 лет*
—

QEVOX

1 день
1.26%
1 месяц
10.59%
С начала года
40.30%
6 месяцев
53.48%
1 год
32.43%
3 года*
19.90%
5 лет*
9.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WesMark Tactical Opportunity Fund

Quantified Evolution Plus Fund

Часто сравнивают с WMKTX:
WMKTX с WMKSXWMKTX с WMBDXWMKTX с ABRYXWMKTX с WMBLXWMKTX с WMKGXWMKTX с WMKMXWMKTX с ABRZX
Часто сравнивают с QEVOX:
QEVOX с GPIFXQEVOX с PMYRXQEVOX с HSTRXQEVOX с QALTXQEVOX с OTRFXQEVOX с SAPEXQEVOX с QCGDX

Сравнение комиссий WMKTX и QEVOX

WMKTX берет комиссию в 1.43%, что меньше комиссии QEVOX в 1.56%.

QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund
WMKTX
WesMark Tactical Opportunity Fund

Доходность на риск

WMKTX vs. QEVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMKTX
Ранг доходности на риск WMKTX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMKTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMKTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMKTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMKTX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMKTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QEVOX
Ранг доходности на риск QEVOX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEVOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEVOX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEVOX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEVOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEVOX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMKTX c QEVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMKTXQEVOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.25

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.63

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.63

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

2.43

+6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMKTX vs. QEVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMKTX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QEVOX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMKTX и QEVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMKTXQEVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.25

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.49

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.29

+0.17

Корреляция

Корреляция между WMKTX и QEVOX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMKTX и QEVOX

Дивидендная доходность WMKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности QEVOX в 47.28%

TTM202520242023202220212020201920182017
WMKTX
WesMark Tactical Opportunity Fund		4.26%4.91%1.42%0.83%2.79%11.76%0.74%3.72%0.57%2.00%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		47.28%66.34%10.32%24.53%0.07%13.55%2.29%0.15%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WMKTX и QEVOX

Максимальная просадка WMKTX за все время составила -28.48%, примерно равная максимальной просадке QEVOX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMKTX и QEVOX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMKTXQEVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-28.47%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-20.43%

+11.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.49%

-27.40%

+1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-1.74%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-14.18%

+7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

13.76%

-11.95%

Волатильность

Сравнение волатильности WMKTX и QEVOX

Текущая волатильность для WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) составляет 3.87%, в то время как у Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что WMKTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMKTXQEVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

9.49%

-5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

21.94%

-15.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

26.13%

-14.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.37%

20.08%

-7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.28%

21.70%

-8.42%