Сравнение WMICX с WAIOX
WMICX (Wasatch Micro Cap Fund) and WAIOX (Wasatch International Opportunities Fund) are both mutual funds - WMICX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch, while WAIOX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, WMICX returned 14.85%/yr vs 4.15%/yr for WAIOX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WMICX charges 1.63%/yr vs 1.96%/yr for WAIOX.
Доходность
Сравнение доходности WMICX и WAIOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMICX показывает доходность 15.69%, что значительно выше, чем у WAIOX с доходностью 5.59%. За последние 10 лет акции WMICX превзошли акции WAIOX по среднегодовой доходности: 14.85% против 4.15% соответственно.
WMICX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 15.69%
- 6 месяцев
- 12.70%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- 14.85%
WAIOX
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- -5.63%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- -6.66%
- 10 лет*
- 4.15%
Сравнение доходности по годам WMICX и WAIOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | 15.69% | 4.84% | 20.91% | 22.58% | -40.64% | 4.51% | 64.84% | 42.31% | 1.73% | 36.17% |
WAIOX Wasatch International Opportunities Fund | 5.59% | 2.57% | -4.49% | 10.64% | -36.63% | -1.36% | 41.75% | 32.19% | -14.69% | 27.69% |
Correlation
The correlation between WMICX and WAIOX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2005 г. | 0.55 |
The correlation between WMICX and WAIOX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMICX vs. WAIOX — Ранг доходности на риск
WMICX
WAIOX
Сравнение WMICX c WAIOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMICX | WAIOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.97 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | -0.19 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | -0.37 | +7.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMICX и WAIOX
Максимальная просадка WMICX за все время составила -65.21%, примерно равная максимальной просадке WAIOX в -68.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и WAIOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMICX | WAIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.21% | -68.04% | +2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.32% | -21.23% | +6.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.44% | -21.23% | -8.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.70% | -50.21% | +1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.96% | -50.21% | -0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.90% | -34.41% | +25.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -16.85% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 10.58% | -6.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMICX и WAIOX
Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что WMICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMICX | WAIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 5.01% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 12.26% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.86% | 14.76% | +5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.56% | 17.18% | +7.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.40% | 16.56% | +7.84% |
Сравнение комиссий WMICX и WAIOX
WMICX берет комиссию в 1.63%, что меньше комиссии WAIOX в 1.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMICX и WAIOX
WMICX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 64.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAIOX Wasatch International Opportunities Fund | 64.68% | 68.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.35% | 1.98% | 2.38% | 2.73% | 7.00% | 0.00% | 4.76% |
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.82% | 5.68% | 11.40% | 29.75% | 15.30% | 9.30% | 16.58% |
Часто задаваемые вопросы
WMICX and WAIOX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMICX has higher volatility (6.52%) compared to WAIOX (5.01%). In terms of maximum drawdown, WMICX dropped -65.21% vs WAIOX's -68.04%.
WMICX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMICX и WAIOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор