Сравнение WMICX с WAIOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX).
WMICX управляется Wasatch. Фонд был запущен 19 июн. 1995 г.. WAIOX управляется Wasatch. Фонд был запущен 26 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности WMICX и WAIOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMICX и WAIOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | -3.23% | 4.84% | 20.91% | 22.58% | -40.64% | 4.51% | 64.84% | 42.31% | 1.73% | 36.17% |
WAIOX Wasatch International Opportunities Fund | -7.82% | 2.57% | -4.49% | 10.64% | -36.63% | -1.36% | 41.75% | 32.19% | -14.69% | 27.69% |
Доходность по периодам
С начала года, WMICX показывает доходность -3.23%, что значительно выше, чем у WAIOX с доходностью -7.82%. За последние 10 лет акции WMICX превзошли акции WAIOX по среднегодовой доходности: 13.09% против 2.71% соответственно.
WMICX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- -3.77%
- 10 лет*
- 13.09%
WAIOX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -7.82%
- 6 месяцев
- -11.12%
- 1 год
- -5.45%
- 3 года*
- -0.61%
- 5 лет*
- -8.92%
- 10 лет*
- 2.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMICX и WAIOX
WMICX берет комиссию в 1.63%, что меньше комиссии WAIOX в 1.96%.
Доходность на риск
WMICX vs. WAIOX — Ранг доходности на риск
WMICX
WAIOX
Сравнение WMICX c WAIOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMICX | WAIOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | -0.36 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | -0.40 | +1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.95 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | -0.26 | +1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | -0.56 | +5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMICX | WAIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | -0.36 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | -0.53 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.17 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.37 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между WMICX и WAIOX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMICX и WAIOX
WMICX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 74.09%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.82% | 5.68% | 11.40% | 29.75% | 15.30% | 9.30% | 16.58% |
WAIOX Wasatch International Opportunities Fund | 74.09% | 68.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.35% | 1.98% | 2.38% | 2.73% | 7.00% | 0.00% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок WMICX и WAIOX
Максимальная просадка WMICX за все время составила -65.21%, примерно равная максимальной просадке WAIOX в -68.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и WAIOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMICX | WAIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.21% | -68.04% | +2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.32% | -21.23% | +6.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.70% | -50.21% | +1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.96% | -50.21% | -0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.80% | -42.74% | +18.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.32% | -16.66% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 9.67% | -5.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMICX и WAIOX
Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что WMICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMICX | WAIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 6.06% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.22% | 9.93% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 14.38% | +8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.51% | 16.89% | +7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 16.39% | +7.94% |