Сравнение WMICX с WAIOX
WMICX (Wasatch Micro Cap Fund) and WAIOX (Wasatch International Opportunities Fund) are both mutual funds - WMICX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch, while WAIOX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, WMICX returned 14.39%/yr vs 4.20%/yr for WAIOX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WMICX charges 1.63%/yr vs 1.96%/yr for WAIOX.
Доходность
Сравнение доходности WMICX и WAIOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMICX показывает доходность 13.73%, что значительно выше, чем у WAIOX с доходностью 9.50%. За последние 10 лет акции WMICX превзошли акции WAIOX по среднегодовой доходности: 14.39% против 4.20% соответственно.
WMICX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- 29.57%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 14.39%
WAIOX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 9.50%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- -0.09%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- -5.83%
- 10 лет*
- 4.20%
Сравнение доходности по годам WMICX и WAIOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | 13.73% | 4.84% | 20.91% | 22.58% | -40.64% | 4.51% | 64.84% | 42.31% | 1.73% | 36.17% |
WAIOX Wasatch International Opportunities Fund | 9.50% | 2.57% | -4.49% | 10.64% | -36.63% | -1.36% | 41.75% | 32.19% | -14.69% | 27.69% |
Correlation
The correlation between WMICX and WAIOX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2005 г. | 0.55 |
The correlation between WMICX and WAIOX shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMICX vs. WAIOX — Ранг доходности на риск
WMICX
WAIOX
Сравнение WMICX c WAIOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMICX | WAIOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.00 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | -0.03 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | -0.07 | +7.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMICX | WAIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | -0.05 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | -0.34 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.25 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.42 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок WMICX и WAIOX
Максимальная просадка WMICX за все время составила -65.21%, примерно равная максимальной просадке WAIOX в -68.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и WAIOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMICX | WAIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.21% | -68.04% | +2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.32% | -21.23% | +6.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.44% | -21.23% | -8.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.70% | -50.21% | +1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.96% | -50.21% | -0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | -31.99% | +21.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.34% | -16.81% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 10.48% | -6.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMICX и WAIOX
Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что WMICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMICX | WAIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 3.99% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 11.83% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.39% | 14.42% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.49% | 17.10% | +7.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.37% | 16.55% | +7.82% |
Сравнение комиссий WMICX и WAIOX
WMICX берет комиссию в 1.63%, что меньше комиссии WAIOX в 1.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMICX и WAIOX
WMICX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 62.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAIOX Wasatch International Opportunities Fund | 62.37% | 68.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.35% | 1.98% | 2.38% | 2.73% | 7.00% | 0.00% | 4.76% |
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.82% | 5.68% | 11.40% | 29.75% | 15.30% | 9.30% | 16.58% |
Часто задаваемые вопросы
WMICX and WAIOX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMICX has higher volatility (5.59%) compared to WAIOX (3.99%). In terms of maximum drawdown, WMICX dropped -65.21% vs WAIOX's -68.04%.
WMICX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMICX и WAIOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор