PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAIOX с QISIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAIOX с QISIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WAIOX (Wasatch International Opportunities Fund) and QISIX (Pear Tree Polaris International Opportunities Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, WAIOX returned -6.66%/yr vs 3.56%/yr for QISIX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAIOX charges 1.96%/yr vs 1.22%/yr for QISIX.

Доходность

Сравнение доходности WAIOX и QISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) и Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAIOX показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у QISIX с доходностью 18.35%.

WAIOX

1 день
-1.56%
1 месяц
-2.07%
С начала года
5.59%
6 месяцев
6.18%
1 год
-5.63%
3 года*
4.60%
5 лет*
-6.66%
10 лет*
4.15%

QISIX

1 день
-1.76%
1 месяц
4.05%
С начала года
18.35%
6 месяцев
18.17%
1 год
23.40%
3 года*
12.94%
5 лет*
3.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAIOX и QISIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WAIOX
Wasatch International Opportunities Fund		5.59%2.57%-4.49%10.64%-36.63%-1.36%41.75%20.89%
QISIX
Pear Tree Polaris International Opportunities Fund		18.35%18.14%-5.09%16.38%-19.17%3.48%13.72%18.84%

Correlation

The correlation between WAIOX and QISIX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г.

0.65

The correlation between WAIOX and QISIX shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch International Opportunities Fund

Pear Tree Polaris International Opportunities Fund

Часто сравнивают с WAIOX:
WAIOX с VFINXWAIOX с WAESXWAIOX с WAAEXWAIOX с WAMCXWAIOX с HRIIXWAIOX с AVDVXWAIOX с HLMSX
Часто сравнивают с QISIX:
QISIX с AIOIXQISIX с COIIXQISIX с EEOFXQISIX с SAISXQISIX с WCFOXQISIX с USBNXQISIX с DRIOX

Доходность на риск

WAIOX vs. QISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAIOX
Ранг доходности на риск WAIOX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAIOX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAIOX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAIOX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAIOX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAIOX: 22
Ранг коэф-та Мартина
QISIX
Ранг доходности на риск QISIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QISIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAIOX c QISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) и Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WAIOXQISIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
1.89

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
2.85

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.36

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

2.48

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

8.26

-8.64

WAIOX vs. QISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAIOX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа QISIX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAIOX и QISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WAIOX и QISIX

Максимальная просадка WAIOX за все время составила -68.04%, что больше максимальной просадки QISIX в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAIOX и QISIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAIOXQISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.04%

-41.11%

-26.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.23%

-10.48%

-10.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.23%

-15.47%

-5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.21%

-37.79%

-12.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.41%

-2.37%

-32.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.85%

-12.01%

-4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.58%

3.13%

+7.45%

Волатильность

Сравнение волатильности WAIOX и QISIX

Текущая волатильность для Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) составляет 5.01%, в то время как у Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что WAIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAIOXQISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

5.48%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

11.69%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

13.72%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

15.02%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

16.05%

+0.51%

Сравнение комиссий WAIOX и QISIX

WAIOX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии QISIX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAIOX и QISIX

Дивидендная доходность WAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 64.68%, что больше доходности QISIX в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QISIX
Pear Tree Polaris International Opportunities Fund		1.60%1.89%3.29%1.27%1.66%2.52%0.68%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
WAIOX
Wasatch International Opportunities Fund		64.68%68.29%0.00%0.00%0.00%14.35%1.98%2.38%2.73%7.00%0.00%4.76%

Часто задаваемые вопросы

WAIOX and QISIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QISIX has higher volatility (5.48%) compared to WAIOX (5.01%). In terms of maximum drawdown, WAIOX dropped -68.04% vs QISIX's -41.11%.

QISIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAIOX и QISIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор