- ISIN
- US9367937029
- CUSIP
- 936793702
- Эмитент
- Wasatch
- Дата выпуска
- 26 янв. 2005 г.
- Категория
- Foreign Small & Mid Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WAIOX
Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) прибавил 9.5% с начала года. Текущая цена акции WAIOX — $2. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WAIOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $741.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) показал доход в 9.50% с начала года и -0.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WAIOX составила 4.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Wasatch International Opportunities Fund
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 9.50%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- -0.09%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- -5.83%
- 10 лет*
- 4.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WAIOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 янв. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +19.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -25.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WAIOX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.56% | 1.11% | -9.34% | 12.12% | 5.41% | 0.51% | 9.50% | ||||||
| 2025 | 1.34% | -2.32% | 0.68% | 6.73% | 5.05% | 4.80% | -5.44% | -1.21% | -1.84% | -4.06% | 0.33% | -0.76% | 2.57% |
| 2024 | -1.92% | 0.98% | 0.00% | -4.21% | 4.73% | -2.26% | 4.62% | 0.95% | 2.19% | -7.34% | 2.97% | -4.49% | -4.49% |
| 2023 | 5.67% | -5.03% | 1.41% | -0.70% | -3.16% | 2.90% | 2.46% | -1.37% | -5.23% | -5.15% | 12.40% | 7.59% | 10.64% |
| 2022 | -15.28% | -6.37% | -1.98% | -9.54% | -0.32% | -13.78% | 11.15% | -5.35% | -11.31% | 3.59% | 12.69% | -3.75% | -36.63% |
| 2021 | -0.39% | 0.58% | -2.31% | 5.33% | -1.69% | 0.76% | 0.19% | 3.96% | -4.54% | -0.57% | -3.44% | 1.18% | -1.36% |
Метрики бенчмарка
Wasatch International Opportunities Fund has an annualized alpha of 1.55%, beta of 0.64, and R2 of 0.51 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 28, 2005.
- This fund participated in 96.58% of S&P 500 Index downside but only 87.51% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.64 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.55%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.51
- Участие в росте
- 87.51%
- Участие в снижении
- 96.58%
Комиссия
Комиссия WAIOX составляет 1.96%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WAIOX имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WAIOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.41 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.93 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 13.52 | -13.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wasatch International Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 62.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.22 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.22 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.10 | $0.09 | $0.08 | $0.24 | $0.00 | $0.13 |
Дивидендный доход | 62.37% | 68.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.35% | 1.98% | 2.38% | 2.73% | 7.00% | 0.00% | 4.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wasatch International Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $1.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.64 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Wasatch International Opportunities Fund показал максимальную просадку в 68.04%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 987 торговых сессий.
Текущая просадка Wasatch International Opportunities Fund составляет 31.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -68.04%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 11mo | 5y 6moиюль 2007 г. - февр. 2013 г. |
Медвежий рынок2022 | -50.21%окт. 2022 г. | 1y 1mo | — | 4y 8moсент. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -31.52%март 2020 г. | 2mo | 2mo 4d | 4mo 4dянв. 2020 г. - май 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.41%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 5mo 28d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Коррекция 2006 года2006 | -19.68%июнь 2006 г. | 1mo 2d | 6mo 17d | 7mo 19dмай 2006 г. - дек. 2006 г. |
Показатели просадок
| WAIOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.04% | -56.78% | -11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.23% | -9.10% | -12.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.23% | -18.90% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.21% | -25.43% | -24.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.21% | -33.92% | -16.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.99% | -0.74% | -31.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.81% | -10.72% | -6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | 1.97% | +8.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WAIOX
Добавьте Wasatch International Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WAIOX