PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAIOX с HLMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAIOX с HLMSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WAIOX (Wasatch International Opportunities Fund) and HLMSX (Harding Loevner International Small Companies Portfolio) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, WAIOX returned 4.04%/yr vs 5.95%/yr for HLMSX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAIOX charges 1.96%/yr vs 1.37%/yr for HLMSX.

Доходность

Сравнение доходности WAIOX и HLMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAIOX показывает доходность 7.82%, что значительно выше, чем у HLMSX с доходностью 5.90%. За последние 10 лет акции WAIOX уступали акциям HLMSX по среднегодовой доходности: 4.04% против 5.95% соответственно.

WAIOX

1 день
-1.53%
1 месяц
3.21%
С начала года
7.82%
6 месяцев
8.77%
1 год
-2.49%
3 года*
5.21%
5 лет*
-6.16%
10 лет*
4.04%

HLMSX

1 день
-1.08%
1 месяц
1.69%
С начала года
5.90%
6 месяцев
7.93%
1 год
4.93%
3 года*
6.27%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
5.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAIOX и HLMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAIOX
Wasatch International Opportunities Fund		7.82%2.57%-4.49%10.64%-36.63%-1.36%41.75%32.19%-14.69%27.69%
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		5.90%14.87%-6.92%11.78%-24.50%12.82%18.51%29.45%-17.65%34.42%

Correlation

The correlation between WAIOX and HLMSX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2007 г.

0.77

The correlation between WAIOX and HLMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch International Opportunities Fund

Harding Loevner International Small Companies Portfolio

Часто сравнивают с WAIOX:
WAIOX с VFINXWAIOX с QISIXWAIOX с WAESXWAIOX с WAMCXWAIOX с WAAEXWAIOX с HRIIXWAIOX с AVDVX
Часто сравнивают с HLMSX:
HLMSX с HRIIXHLMSX с SBSIXHLMSX с TISVXHLMSX с ACINXHLMSX с AIOIXHLMSX с FOPIXHLMSX с DRIOX

Доходность на риск

WAIOX vs. HLMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAIOX
Ранг доходности на риск WAIOX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAIOX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAIOX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAIOX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAIOX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAIOX: 33
Ранг коэф-та Мартина
HLMSX
Ранг доходности на риск HLMSX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMSX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMSX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMSX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAIOX c HLMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAIOXHLMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.52

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
0.81

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.10

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.60

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

1.50

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAIOX vs. HLMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAIOX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа HLMSX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAIOX и HLMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAIOXHLMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

0.52

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

-0.00

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.40

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.36

+0.05

Просадки

Сравнение просадок WAIOX и HLMSX

Максимальная просадка WAIOX за все время составила -68.04%, что больше максимальной просадки HLMSX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAIOX и HLMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAIOXHLMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.04%

-60.77%

-7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.23%

-10.59%

-10.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.23%

-16.57%

-4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.21%

-38.22%

-11.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.21%

-38.22%

-11.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.03%

-9.61%

-23.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.82%

-13.22%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.49%

4.25%

+6.24%

Волатильность

Сравнение волатильности WAIOX и HLMSX

Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что WAIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAIOXHLMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

3.55%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

9.70%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

12.24%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

15.04%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

14.97%

+1.58%

Сравнение комиссий WAIOX и HLMSX

WAIOX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии HLMSX в 1.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAIOX и HLMSX

Дивидендная доходность WAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 63.34%, что больше доходности HLMSX в 3.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		3.81%4.04%1.17%1.00%1.83%2.82%0.03%0.52%7.56%1.13%4.37%1.54%
WAIOX
Wasatch International Opportunities Fund		63.34%68.29%0.00%0.00%0.00%14.35%1.98%2.38%2.73%7.00%0.00%4.76%

Часто задаваемые вопросы

WAIOX and HLMSX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAIOX has higher volatility (4.28%) compared to HLMSX (3.55%). In terms of maximum drawdown, WAIOX dropped -68.04% vs HLMSX's -60.77%.

HLMSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAIOX и HLMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор