Сравнение WAIOX с WAESX
WAIOX (Wasatch International Opportunities Fund) and WAESX (Wasatch Emerging Markets Select Fund) are both mutual funds - WAIOX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Wasatch, while WAESX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, WAIOX returned 4.20%/yr vs 8.28%/yr for WAESX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAIOX charges 1.96%/yr vs 1.32%/yr for WAESX.
Доходность
Сравнение доходности WAIOX и WAESX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAIOX показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у WAESX с доходностью 6.04%. За последние 10 лет акции WAIOX уступали акциям WAESX по среднегодовой доходности: 4.20% против 8.28% соответственно.
WAIOX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 9.50%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- -0.09%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- -5.83%
- 10 лет*
- 4.20%
WAESX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 6.04%
- 6 месяцев
- 6.62%
- 1 год
- 11.10%
- 3 года*
- 8.16%
- 5 лет*
- -0.96%
- 10 лет*
- 8.28%
Сравнение доходности по годам WAIOX и WAESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAIOX Wasatch International Opportunities Fund | 9.50% | 2.57% | -4.49% | 10.64% | -36.63% | -1.36% | 41.75% | 32.19% | -14.69% | 27.69% |
WAESX Wasatch Emerging Markets Select Fund | 6.04% | 10.56% | -0.12% | 17.52% | -37.38% | 21.34% | 48.36% | 28.05% | -11.50% | 37.66% |
Correlation
The correlation between WAIOX and WAESX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.66 |
The correlation between WAIOX and WAESX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAIOX vs. WAESX — Ранг доходности на риск
WAIOX
WAESX
Сравнение WAIOX c WAESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) и Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAIOX | WAESX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.12 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.96 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 3.17 | -3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAIOX | WAESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.63 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.05 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.42 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.27 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок WAIOX и WAESX
Максимальная просадка WAIOX за все время составила -68.04%, что больше максимальной просадки WAESX в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAIOX и WAESX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAIOX | WAESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.04% | -45.85% | -22.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.23% | -11.18% | -10.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.23% | -21.75% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.21% | -45.85% | -4.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.21% | -45.85% | -4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.99% | -19.21% | -12.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.81% | -16.61% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | 3.39% | +7.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAIOX и WAESX
Текущая волатильность для Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) составляет 3.99%, в то время как у Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что WAIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAIOX | WAESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 5.50% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 14.07% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 17.08% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 20.07% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 19.73% | -3.18% |
Сравнение комиссий WAIOX и WAESX
WAIOX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии WAESX в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAIOX и WAESX
Дивидендная доходность WAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 62.37%, тогда как WAESX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAESX Wasatch Emerging Markets Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WAIOX Wasatch International Opportunities Fund | 62.37% | 68.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.35% | 1.98% | 2.38% | 2.73% | 7.00% | 0.00% | 4.76% |
Часто задаваемые вопросы
WAIOX and WAESX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAESX has higher volatility (5.50%) compared to WAIOX (3.99%). In terms of maximum drawdown, WAIOX dropped -68.04% vs WAESX's -45.85%.
WAESX currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAIOX и WAESX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор