Сравнение WAIOX с WAESX

С начала года, WAIOX показывает доходность -7.82%, что значительно ниже, чем у WAESX с доходностью -6.48%. За последние 10 лет акции WAIOX уступали акциям WAESX по среднегодовой доходности: 2.71% против 7.10% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WAIOX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии WAESX в 1.32%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) и Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WAIOX на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа WAESX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAIOX и WAESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WAIOX и WAESX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность WAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 74.09%, тогда как WAESX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка WAIOX за все время составила -68.04%, что больше максимальной просадки WAESX в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAIOX и WAESX.

Текущая волатильность для Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) составляет 6.06%, в то время как у Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что WAIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.