PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAIOX с VFINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAIOX с VFINX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WAIOX (Wasatch International Opportunities Fund) and VFINX (Vanguard 500 Index Fund Investor Shares) are both mutual funds - WAIOX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Wasatch, while VFINX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, WAIOX returned 4.15%/yr vs 15.48%/yr for VFINX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAIOX charges 1.96%/yr vs 0.14%/yr for VFINX.

Доходность

Сравнение доходности WAIOX и VFINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAIOX показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у VFINX с доходностью 8.14%. За последние 10 лет акции WAIOX уступали акциям VFINX по среднегодовой доходности: 4.15% против 15.48% соответственно.

WAIOX

1 день
-1.56%
1 месяц
-2.07%
С начала года
5.59%
6 месяцев
6.18%
1 год
-5.63%
3 года*
4.60%
5 лет*
-6.66%
10 лет*
4.15%

VFINX

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.35%
С начала года
8.14%
6 месяцев
6.81%
1 год
22.19%
3 года*
20.65%
5 лет*
12.99%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAIOX и VFINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAIOX
Wasatch International Opportunities Fund		5.59%2.57%-4.49%10.64%-36.63%-1.36%41.75%32.19%-14.69%27.69%
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		8.14%17.71%24.84%26.12%-18.24%28.53%18.20%31.33%-4.55%21.66%

Correlation

The correlation between WAIOX and VFINX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2005 г.

0.55

The correlation between WAIOX and VFINX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch International Opportunities Fund

Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с WAIOX:
WAIOX с QISIXWAIOX с WAESXWAIOX с WAAEXWAIOX с WAMCXWAIOX с HRIIXWAIOX с AVDVXWAIOX с HLMSX
Часто сравнивают с VFINX:
VFINX с FCNTXVFINX с VOOVFINX с SPYVFINX с VTSAXVFINX с PRPFXVFINX с VTVFINX с VEIEX

Доходность на риск

WAIOX vs. VFINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAIOX
Ранг доходности на риск WAIOX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAIOX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAIOX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAIOX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAIOX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAIOX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VFINX
Ранг доходности на риск VFINX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFINX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFINX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFINX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFINX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFINX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAIOX c VFINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WAIOXVFINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
1.89

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
2.57

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.34

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

2.65

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

11.91

-12.28

WAIOX vs. VFINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAIOX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа VFINX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAIOX и VFINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WAIOX и VFINX

Максимальная просадка WAIOX за все время составила -68.04%, что больше максимальной просадки VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAIOX и VFINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAIOXVFINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.04%

-55.25%

-12.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.23%

-8.92%

-12.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.23%

-18.76%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.21%

-24.59%

-25.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.21%

-33.83%

-16.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.41%

-3.14%

-31.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.85%

-8.28%

-8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.58%

1.98%

+8.60%

Волатильность

Сравнение волатильности WAIOX и VFINX

Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) имеют волатильность 5.01% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAIOXVFINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

4.90%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

9.93%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

12.57%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

17.00%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

18.08%

-1.52%

Сравнение комиссий WAIOX и VFINX

WAIOX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии VFINX в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAIOX и VFINX

Дивидендная доходность WAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 64.68%, что больше доходности VFINX в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		0.95%1.02%1.14%1.36%1.57%1.15%1.45%1.77%1.94%1.69%1.92%1.99%
WAIOX
Wasatch International Opportunities Fund		64.68%68.29%0.00%0.00%0.00%14.35%1.98%2.38%2.73%7.00%0.00%4.76%

Часто задаваемые вопросы

WAIOX and VFINX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAIOX has higher volatility (5.01%) compared to VFINX (4.90%). In terms of maximum drawdown, WAIOX dropped -68.04% vs VFINX's -55.25%.

VFINX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAIOX и VFINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор