Сравнение WAIOX с VFINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX).
WAIOX управляется Wasatch. Фонд был запущен 26 янв. 2005 г.. VFINX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности WAIOX и VFINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAIOX и VFINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAIOX Wasatch International Opportunities Fund | -7.82% | 2.57% | -4.49% | 10.64% | -36.63% | -1.36% | 41.75% | 32.19% | -14.69% | 27.69% |
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | -4.37% | 17.71% | 24.84% | 26.12% | -18.24% | 28.53% | 18.20% | 31.33% | -4.55% | 21.66% |
Доходность по периодам
С начала года, WAIOX показывает доходность -7.82%, что значительно ниже, чем у VFINX с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции WAIOX уступали акциям VFINX по среднегодовой доходности: 2.71% против 13.92% соответственно.
WAIOX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -7.82%
- 6 месяцев
- -11.12%
- 1 год
- -5.45%
- 3 года*
- -0.61%
- 5 лет*
- -8.92%
- 10 лет*
- 2.71%
VFINX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAIOX и VFINX
WAIOX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии VFINX в 0.14%.
Доходность на риск
WAIOX vs. VFINX — Ранг доходности на риск
WAIOX
VFINX
Сравнение WAIOX c VFINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAIOX | VFINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 0.97 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | 1.48 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.23 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.51 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 7.24 | -7.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAIOX | VFINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.97 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.69 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.77 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.60 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между WAIOX и VFINX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAIOX и VFINX
Дивидендная доходность WAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 74.09%, что больше доходности VFINX в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAIOX Wasatch International Opportunities Fund | 74.09% | 68.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.35% | 1.98% | 2.38% | 2.73% | 7.00% | 0.00% | 4.76% |
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 1.08% | 1.02% | 1.14% | 1.36% | 1.57% | 1.15% | 1.45% | 1.77% | 1.94% | 1.69% | 1.92% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок WAIOX и VFINX
Максимальная просадка WAIOX за все время составила -68.04%, что больше максимальной просадки VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAIOX и VFINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAIOX | VFINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.04% | -55.25% | -12.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.23% | -12.12% | -9.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.21% | -24.59% | -25.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.21% | -33.83% | -16.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.74% | -6.26% | -36.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.66% | -8.31% | -8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 2.53% | +7.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAIOX и VFINX
Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что WAIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAIOX | VFINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 5.35% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 9.53% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 18.32% | -3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 16.91% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 18.05% | -1.66% |