Сравнение WAIOX с WAMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX).
WAIOX управляется Wasatch. Фонд был запущен 26 янв. 2005 г.. WAMCX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности WAIOX и WAMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAIOX и WAMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAIOX Wasatch International Opportunities Fund | -7.82% | 2.57% | -4.49% | 10.64% | -36.63% | -1.36% | 41.75% | 32.19% | -14.69% | 27.69% |
WAMCX Wasatch Ultra Growth Fund | -8.33% | -2.85% | 8.25% | 19.19% | -39.71% | 5.23% | 71.48% | 38.09% | 10.34% | 31.60% |
Доходность по периодам
С начала года, WAIOX показывает доходность -7.82%, что значительно выше, чем у WAMCX с доходностью -8.33%. За последние 10 лет акции WAIOX уступали акциям WAMCX по среднегодовой доходности: 2.71% против 11.25% соответственно.
WAIOX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -7.82%
- 6 месяцев
- -11.12%
- 1 год
- -5.45%
- 3 года*
- -0.61%
- 5 лет*
- -8.92%
- 10 лет*
- 2.71%
WAMCX
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- -8.33%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- -7.36%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAIOX и WAMCX
WAIOX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии WAMCX в 1.16%.
Доходность на риск
WAIOX vs. WAMCX — Ранг доходности на риск
WAIOX
WAMCX
Сравнение WAIOX c WAMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAIOX | WAMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 0.18 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | 0.45 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.05 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.22 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 0.74 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAIOX | WAMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.18 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | -0.27 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.44 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между WAIOX и WAMCX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAIOX и WAMCX
Дивидендная доходность WAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 74.09%, тогда как WAMCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAIOX Wasatch International Opportunities Fund | 74.09% | 68.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.35% | 1.98% | 2.38% | 2.73% | 7.00% | 0.00% | 4.76% |
WAMCX Wasatch Ultra Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.08% | 2.99% | 1.96% | 7.65% | 11.92% | 11.44% | 9.18% |
Просадки
Сравнение просадок WAIOX и WAMCX
Максимальная просадка WAIOX за все время составила -68.04%, примерно равная максимальной просадке WAMCX в -66.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAIOX и WAMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAIOX | WAMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.04% | -66.51% | -1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.23% | -16.89% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.21% | -53.18% | +2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.21% | -53.18% | +2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.74% | -38.40% | -4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.66% | -15.06% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 5.02% | +4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAIOX и WAMCX
Текущая волатильность для Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) составляет 6.06%, в то время как у Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) волатильность равна 9.27%. Это указывает на то, что WAIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAIOX | WAMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 9.27% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 16.08% | -6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 25.97% | -11.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 27.37% | -10.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 25.58% | -9.19% |