Сравнение WMICX с NCLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX).
WMICX управляется Wasatch. Фонд был запущен 19 июн. 1995 г.. NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности WMICX и NCLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMICX и NCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | -3.23% | 4.84% | 20.91% | 22.58% | -40.64% | 4.51% | 64.84% | 42.31% | 1.73% | 36.17% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -13.00% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
Доходность по периодам
С начала года, WMICX показывает доходность -3.23%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -13.00%. За последние 10 лет акции WMICX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 13.09% против 6.82% соответственно.
WMICX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- -3.77%
- 10 лет*
- 13.09%
NCLEX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -13.00%
- 6 месяцев
- -15.05%
- 1 год
- -16.29%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- 6.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMICX и NCLEX
WMICX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.
Доходность на риск
WMICX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск
WMICX
NCLEX
Сравнение WMICX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMICX | NCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | -0.79 | +1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | -1.07 | +2.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.88 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | -0.73 | +2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | -1.99 | +7.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMICX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | -0.79 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | -0.12 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.36 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.50 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между WMICX и NCLEX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMICX и NCLEX
WMICX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.82% | 5.68% | 11.40% | 29.75% | 15.30% | 9.30% | 16.58% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 8.66% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
Просадки
Сравнение просадок WMICX и NCLEX
Максимальная просадка WMICX за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и NCLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMICX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.21% | -48.68% | -16.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.32% | -21.36% | +7.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.70% | -28.50% | -20.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.96% | -35.79% | -15.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.80% | -27.21% | +3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.32% | -8.21% | -5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 7.84% | -3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMICX и NCLEX
Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что WMICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMICX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 5.11% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.22% | 12.33% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 19.73% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.51% | 19.47% | +5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 19.16% | +5.17% |